Online Handels Investment Unternehmen

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Nicht nur ist dies eine Schritt für Schritt Anleitung, um Ihnen zu helfen, auf der Strecke zu bleiben, erklärt es die Kosten, die Sie für Online-Handelskonten sehen. Schließlich halten Sie sich auf dem Laufenden mit den neuesten Informationen über neue Produkte und Angebote von Online-Trader-Anbieter, sowie allgemeine Marktnachrichten und Strategien in RateCity39s Online Trading News-Bereich. Online Trading Guide RateCity39s Online Trading Guide bietet Ihnen Tipps und nützliche Informationen darüber, was zu beachten bei der Auswahl eines Online-Trader-Anbieter für Ihre Aktienmarkt Investitionen. Viele Australier bauen Reichtum, indem sie auf den Aktienmarkt investieren, und es ist wichtig, dass Sie den richtigen Anbieter wählen, um den besten Service zu erhalten und die Kosten zu minimieren, während Sie investieren. Unser Online Trading Guide bietet aktuelle Informationen darüber, was die verschiedenen Online-Trader-Anbieter tun, einschließlich neuer Produkte und Features, die sie eingeführt haben. Wir bieten auch nützliche Tipps amp Tricks, die Ihnen helfen, Ihre Investitionsleistung zu maximieren, und Links zu zusätzlichen Informationen, die dazu beitragen können, die Online-Trading-Erfahrung, vor allem für Erst-Investoren zu verbessern. Insbesondere unsere Online Trading Guide erklärt die vielen verschiedenen Arten von Gebühren im Detail, so können Sie verschiedene Anbieter nebeneinander zu vergleichen. Share This Dies ist ein Informationsdienst. Wenn Sie auf der Website andor mit unseren Suchwerkzeugen surfen, fragen Sie RateCity, um Ihnen Informationen über Produkte von mehreren Finanzinstituten zu geben. Wir werden versuchen, Ihnen eine Reihe von Produkten als Reaktion auf Ihre Anfrage für Informationen zu zeigen. Die Suchergebnisse enthalten nicht alle Anbieter und vergleichen möglicherweise nicht alle für Sie relevanten Funktionen. Weitere Informationen finden Sie in unserem FSCG. Das gezeigte Rating ist bei der Betrachtung dieser Produkte nur ein Faktor zu berücksichtigen. Wir sind kein Kreditgeber, und bei der Bereitstellung von Produktinformationen machen wir keine Anregungen oder Empfehlungen für Sie über ein bestimmtes Kreditprodukt. Wenn Sie sich für ein Produkt bewerben, werden Sie sich direkt mit einem Finanzinstitut beschäftigen und nicht mit RateCity. Preise und Produktinformationen sollten mit dem zuständigen Finanzinstitut bestätigt werden, und Sie sollten die PDS überprüfen, bevor Sie sich entscheiden, zu kaufen. Siehe unsere Nutzungsbedingungen für weitere Details. Dieser Rat ist allgemein und hat Ihre Ziele, finanziellen Situation oder Bedürfnisse nicht berücksichtigt. Überlegen Sie, ob diese Beratung für Sie richtig ist. Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Wenn Sie diesen Service nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und sie nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Gesetzes in einigen Ländern, um sich fälschlicherweise in einer E-Mail zu identifizieren. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, wird Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Gegenseitige Fonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Durch einen Klick auf einen Link wird ein neues Fenster geöffnet. Was wir bieten Investments und Services Advanced Trading Erfahren Sie mehr Online Trading Kaufen und verkaufen Sie Wertpapiere mit einer Fülle von Forschung und fortschrittliche Tools auf unserer intuitiven Trading-Website. Warum online handeln mit Fidelity Konkurrenzfähige Online-Provisionsraten Freie, unabhängige Forschung von 20 Anbietern Unsere branchenführende Ausführung qualität Nr. 1 von Barrons in Auftragsausführung Qualität 1 Margin, Leerverkäufe und Optionen Handelswerkzeuge 7.95 Handelskommission gilt für Online-Einkäufe von US Aktien in einem Fidelity-Brokerage-Konto mit einer minimalen Eröffnungsbilanz von 2.500 für Fidelity Brokerage Services LLC Einzelhandelskunden. Die Verkaufsaufträge unterliegen einer Leistungsbeurteilungsgebühr (zwischen 0,01 bis 0,03 pro 1000 Principal) durch Fidelity. Andere Bedingungen können gelten. Weitere Informationen finden Sie unter Fidelitycommissions. 1. Um Broker zu vergleichen, hat Barrons eine Partitur komponiert, die spiegelt, wie viel von einem Broker fließt es sendet an die leistungsstärksten Market Maker einschließlich Citadel Securities, UBS, zwei Sigma Securities, KCG Holdings, Susquehanna International Group und Citigroups Automated Trading Desk mit einem Volumengewichtetes Mittel für Marktaufträge aller gemeldeten Größen für SampP 500 und Non-SampP 500 Wertpapiere. Broker-Scores basieren auf der Gesamtausführungsqualität der Market Maker für Q4 2014 Routing von Marktaufträgen für NYSE und Nasdaq Aktien mit den Market Maker effektive Spread auf zitierte Spread (EQ). 2. Investoren Business Daily (IBD), Januar 2015, 2016 und 2017. Best Online Broker Sonderberichte. Januar 2015: Fidelity rangiert in den Top Five in 9 von 11 Kategorien mehr als jeder andere Konkurrent. Fidelity wurde zuerst in Research Tools, Investment Research, Portfolio Analyse und Berichte und Bildungsressourcen genannt. Januar 2016: Fidelity rangiert in den Top Five in 10 von 12 Kategorien. Fidelity wurde zuerst in Trade Reliability, Research Tools, Investment Research, Portfolio-Analyse und Berichte und Bildungsressourcen genannt. Januar 2017: Fidelity rangiert in den Top Two in allen 13 Kategorien eingestuft. Fidelity wurde zuerst in Research Tools, Portfolio-Analyse und Berichte, Investment Research, Bildungsressourcen und Investment-und Retirement Planning Tools genannt. Die Ergebnisse für alle drei Berichte basierten auf dem höchsten Kundenerfahrungsindex in den Kategorien, in denen die Umfragen zusammengestellt wurden, wie sie von mehr als 4.752 Investoren von Investors Business Daily und seinem Abfragepartner TechnoMetrica Market Intelligence erzielt wurden. 3. Kiplingers August 2016. Online-Broker-Umfrage. Fidelity wurde Nr. 1 insgesamt von 7 Online-Broker eingestuft. Ergebnisse basierend auf Ratings in den folgenden Kategorien: Provisionen und Gebühren, Umfang der Investitionsmöglichkeiten, Werkzeuge, Forschung, Benutzerfreundlichkeit, Mobile und Advisory. 4. Barrons 19. März 2016 Online-Broker-Umfrage. Fidelity wurde gegen 15 andere bewertet und verdiente die Top-Gesamtpunktzahl von 34,9 aus einer möglichen 40. Die Firma wurde auch als beste Online-Broker für Langzeit-Investing (geteilt mit 1 anderen), Best for Novices (geteilt mit 1 anderen), Und am besten für In-Person Service (geteilt mit 4 anderen). Fidelity war auch Platz 1 in den folgenden Kategorien Trading Experience und Technologie, Angebotsspektrum (gebunden mit 1 anderen Unternehmen) und Kundenservice, Bildung und Sicherheit. Gesamtrangliste basierend auf ungewichteten Bewertungen in den folgenden Kategorien: Handelserfahrung und Technik, Usability, Mobile, Angebotsspektrum, Forschungseinrichtungen, Portfolioanalyse und Reporting, Kundendienst und Ausbildung sowie Kosten. 5. Februar 16, 2016: Fidelity wurde 1 von 13 Online-Brokern bewertet, die in der StockBrokers Online Broker Review 2016 ausgewertet wurden. Fidelity wurde insgesamt 1 bewertet und wurde auch in mehreren Kategorien, einschließlich Order Execution, International Trading und Email Support, bewertet . Fidelity wurde auch als Best in Class für das Angebot von Investitionen, Forschung, Kundenservice, Bildung, Mobile Trading, Banking, Order Execution, Active Trading, Options Trading und neue Investoren genannt. Lesen Sie den ganzen Artikel. Denken Sie daran, dass Investitionen mit Risiken verbunden sind. Der Wert Ihrer Investition wird im Laufe der Zeit schwanken, und Sie können gewinnen oder Geld verlieren. Es gibt eine Option Regulatory Fee (von 0,04 bis 0,06 pro Vertrag), die für beide Option Kauf und Verkauf von Transaktionen gilt. Gebühr ist freibleibend. Die Forschung dient nur zu Informationszwecken, stellt weder eine Beratung noch eine Anleitung dar, noch ist sie eine Anerkennung oder Empfehlung für eine bestimmte Sicherheits - oder Handelsstrategie. Die Forschung wird von unabhängigen Unternehmen erbracht, die nicht mit Fidelity verbunden sind. Bitte bestimmen Sie, welche Sicherheit, Produkt oder Dienstleistung für Sie geeignet sind, basierend auf Ihren Anlagezielen, Risikotoleranz und finanziellen Situation. Seien Sie sicher, Ihre Entscheidungen regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie immer noch im Einklang mit Ihren Zielen sind. Der Equity Summary Score wird von StarMine, einem unabhängigen Unternehmen, das nicht mit Fidelity Investments verbunden ist, zur Verfügung gestellt. Systemverfügbarkeit und Reaktionszeiten können den Marktbedingungen unterliegen. Der Optionshandel beinhaltet ein erhebliches Risiko und ist für alle Anleger nicht angemessen. Bestimmte komplexe Optionsstrategien tragen zusätzliches Risiko. Vor dem Handel Optionen, lesen Sie bitte Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen. Unterrichtsunterlagen für eventuelle Ansprüche, soweit zutreffend, werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Vor der Investition, betrachten die Fonds Anlageziele, Risiken, Gebühren und Aufwendungen. Kontakt Treue für einen Prospekt oder, falls vorhanden, einen zusammenfassenden Prospekt, der diese Informationen enthält. Lesen Sie es sorgfältig. Bonanza, wir auch auf die Investitionsbedürfnisse der führenden Unternehmen Häuser und Institutionen gerecht zu werden. Unsere Institutional Broking Services werden von einem aufschlussreichen Forschungsteam unterstützt, das die ausführlichsten Berichte über die Märkte liefert. Lesen Sie mehr Institutional Broking Unsere Institutional Broking Services werden von einem aufschlussreichen Forschungsteam unterstützt Ihr Portfolio erhalten Get Tägliche Börsenanalyse, Senden Sie Ihre Lagerabfrage, senden Sie Ihr Portfolio Wirtschaftskalender Der Wirtschaftskalender von Bonanza Portfolio umfasst alle wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren, die die fahren Märkte Portfolio-Rechner Sie können den zukünftigen Wert Ihres Portfolios mit dem Portfolio-Rechner abschätzen. Füllen Sie einfach Ihre Daten aus und lassen Sie das System die Mathematik ausführen Börsen Depositories: Verhindern Sie unberechtigte Transaktionen in Ihrem Trading amp Demat Konto. Aktualisieren Sie Ihre Mobile Numbers amp E-Mail-IDs mit Ihrem Stock Brokers Depository Teilnehmer. Erhalten Sie Informationen über Ihre Transaktionen im Handelskonto und Warnungen auf alle Debit - und anderen wichtigen Transaktionen in Ihrem Demat-Konto, direkt von Exchange Depositories bzw. auf Ihrer mobilen E-Mail am Ende des Tages. Ausgestellt im Interesse der Anleger KYC: KYC ist einmalige Übung beim Umgang mit Wertpapiermärkten - sobald KYC durch einen SEBI registrierten Intermediär (Broker, DP, Mutual Fund etc.) getan wird, muss man den gleichen Prozess nicht erneut durchlaufen, wenn man sich nähert Ein anderer Vermittler. Keine Notwendigkeit, Schecks von Investoren zu erteilen, während sie IPO abonnieren. Schreiben Sie einfach die Bankkontonummer und melden Sie sich im Antragsformular an, um Ihre Bank zu ermächtigen, im Falle einer Zuteilung die Zahlung zu leisten. Keine Sorgen für die Erstattung als das Geld bleibt in Investoren Konto. Forschungsberichte Videos Bonanza Portfolio bietet aktualisierte Forschungsberichte auf Tages-, Monats - und Wochenbasis. Auszeichnungen amp Anerkennung BSE SEBI Registrier-Nr. INB011110237 BSE FNO Registrier-Nr. INF011110237, NSE SEBI Registrierungs-Nr .: INB230637836 NSE FNO Registrierungs-Nr. INF230637836, NSE Währung Registrierungsnummer INF230637836, MCX-SX SEBI Registrierungsnummer: INB260637831 MCX-SX FNO Registrierungs-Nr INF260637831. MCX-SX Währung Registrierung Nr. INE260637836.Angel Broking - Stock Broking Wealth Management Company Verhindern Sie unbefugte Transaktionen in Ihrem TradingDemat Account. Aktualisieren Sie Ihre Handy-Nummern-IDs mit Ihrem BörsenmaklerDepository-Teilnehmer. Empfangen Sie Warnungen Informationen Ihrer Transaktion alle Debit und andere wichtige Transaktionen in Ihrem Trading Demat Account direkt von ExchangeCDSL am Ende des Tages. Ausgestellt im Interesse der Anleger. KYC ist einmalige Übung beim Umgang mit Wertpapiermärkten - sobald KYC durch einen SEBI registrierten Vermittler (Broker, DP, Investmentfonds etc.) getan wird, muss man den gleichen Prozess nicht erneut durchlaufen, wenn man sich einem anderen Vermittler nähert. Keine Notwendigkeit, Schecks von Investoren zu erteilen, während sie IPO abonnieren. Schreiben Sie einfach die Bankkontonummer und melden Sie sich im Antragsformular an, um Ihre Bank zu ermächtigen, im Falle einer Zuteilung die Zahlung zu leisten. Keine Sorgen für die Erstattung als das Geld bleibt in Investoren Konto. Investition in den WertpapiermarktCommodity Market unterliegt dem Marktrisiko. Es ist uns bekannt geworden, dass einige nicht autorisierte SMS im Namen von Angel Broking in Umlauf gebracht werden, die Kunden dazu veranlasst, in Scripts zu investieren, die von Angel nicht empfohlen wurden. Angel Broking sendet keine unerwünschten SMS. Anleger werden gegen solche nicht autorisierten SMSEnails aus unbekannten Quellen gewarnt und angefordert, sich nicht auf solche SMS oder E-Mails zu verlassen. Kunden werden empfohlen, die Echtheit der Quelle zu überprüfen, bevor sie irgendwelche Trades in den Scripts initiieren. Angel Broking haftet nicht für Verluste, die für den Handel auf der Grundlage von Anrufen aus solchen nicht autorisierten Quellen entstehen. Engel Broking Private Limited, Sitz der Gesellschaft: G-1, Ackruti Trade Center, Straße Nr. 7, MIDC, Andheri (E), Mumbai 400 093, Tel: (022) 3083 7700. Fax: (022) 2835 8811, Webseite: Angelbroking, CIN: U67120MH1996PTC101709, BSE CashFO: INB010996539 INF010996539, NSE CashFOCD: INB231279838INF231279838 INE231279838, MSEI: INE261279838, CDSL Regn. Nr. IN - DP - CDSL - 234 2004, PMS Regn. Code: PMINP000001546, Research Analyst Nr. INH000000164, Compliance Officer: Herr Anoop Goyal, Tel: (022) 39413940, E-Mail: complianceangelbroking. Engel Commodities Broking Private Ltd, Sitz der Gesellschaft: G-1, Ackruti Trade Center, Straße Nr. 7, MIDC, Andheri (E), Mumbai 400 093, CIN: U67120MH1996PTC100872, Compliance Officer: Herr Nirav Shah, Tel: (022) 3083 7700. Fax: (022) 2835 8811, MCX CODE Nr .: 12685, NCDEX CODE Nr .: 00220, SEBI Registrier-Nr. INZ000042935

Gaussian Moving Average Indikator

Indikatoren Eine Bibliothek von Funktionen zum Filtern und Abrufen von Informationen von Preiskurven, von der traditionellen technischen Analyse bis hin zu fortgeschrittener Transformation und Statistikfunktion: Bewegungsdurchschnitte, Oszillatoren, Bänder, Impuls, Festigkeitsindizes, lineare Regression, Hilbert transformiert, Ehlers Indikatoren und Spektral Analyse. Die Indikatoren sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Traditionelle Indikatoren nutzen die TA-Lib-Indikatorbibliothek von Mario Fortier (ta-lib. org), die sich als Standard etabliert hat. Informationen über die Nutzung, die Algorithmen und den Quellcode der TA-Lib Indikatoren finden Sie online bei tadoc. org die Quelle ist auch im ZorroSource-Ordner enthalten. Der Quellcode der meisten anderen Indikatoren und Analysefunktionen finden Sie in Zorroincludeindicators. c. Spektralfilter und Amplitudenfrequenzanalysefunktionen sind in der Spektralbibliothek aufgelistet. Klassische Kerzenmuster finden sich in der Musterbibliothek. AC (vars Data): var Accelerator Oszillator die Differenz der AO-Anzeige (siehe unten) und der 5-bar einfache gleitende Durchschnitt (SMA). Geglaubt, um Beschleunigung und Verzögerung einer Markttriebkraft anzuzeigen (was auch immer das bedeutet). Für Daten wird normalerweise ein MedPrice oder eine Preisreihe verwendet. Quellcode in Indikatoren. c. ADO (): var AccumulationDistribution Oszillator: ((Close-Low) - (High-Close)) (High-Low). Ranges von -1, wenn die enge ist die niedrige der bar, um 1, wenn seine hoch. Um Angebot und Nachfrage zu beurteilen, indem sie festlegen, ob sich Händler im Allgemeinen ansammeln (kaufen) oder verteilen (verkaufen). Dieser Indikator wurde in vielen Einzelvarianten der Formel veröffentlicht, aber keiner von ihnen scheint besser als der andere. Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. Quellcode in Indikatoren. c. ADX (int TimePeriod): var Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex. Verschieben des Mittelwerts der DX-Anzeige (siehe unten). Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. Unterstützt nicht TimeFrame. Die zurückgegebenen Werte reichen von 0 bis 100. ADXR (int TimePeriod): var Average Directional Movement Index Rating. Der Durchschnitt der aktuellen ADX und der ADX von TimePeriod Bars vor. Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. Unterstützt nicht TimeFrame. Alligator (vars Data): var Alligator Indikator. Bestehen aus drei Linien: blau SMA (13) verzögert um 5 bar rot: SMA (8) verzögert um 2 bar grün: SMA (5). Zeigt einen Abwärtstrend mit Linien in der Reihenfolge blau-rot-grün (von oben nach unten) und einen Aufwärtstrend mit grün-rot-blau an. Je näher die Alligatorrsquos-Linien umziehen, desto schwächer wird der Trend und umgekehrt. Enthält nicht die zusätzlichen 3-Takt-Verzögerung des ursprünglichen Alligator-Algorithmus (hierfür Data3). Für Daten wird normalerweise der Highlow-Durchschnitt (MedPrice-Serie) verwendet. Ergebnis in rRed. RGreen RBlue Quellcode in Indikatoren. c. ALMA (vars Data, int TimePeriod, int Sigma, var Offset): var ALMA (vars Data, int TimePeriod): var Arnaud Legoux Moving Average. Basierend auf einer Gaußschen Verteilung mit einer Vorspannung zum Beginn der Datenreihe (d. H. Neuere Preise). Parameter: Sigma (Verteilungsbreite, Voreinstellung 6) Offset (Bias Factor, Default 0,85). Quellcode in Indikatoren. c. AO (vars Data): var Ehrfürchtiger Oszillator einfach der Unterschied von einem 5-bar und einem 34-bar SMA. Für Daten wird normalerweise ein MedPrice oder eine Preisreihe verwendet. Quellcode in Indikatoren. c. APO (vars Data, int FastPeriod, int SlowPeriod, int MAType): var Absolute Price Oscillator eine allgemeinere Version des AO. Gibt den Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten zurück. Parameter: FastPeriod (Anzahl der Perioden für die schnelle MA), SlowPeriod (Anzahl der Perioden für die langsame MA), MAType (Art des Moving Average). Aroon (int TimePeriod): var Aroon Indikator. Besteht aus zwei Zeilen (Up und Down), die messen, wie lange es dauert, seit das höchste Highlowest Low im Laufe der Zeit aufgetreten ist. Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. Unterstützt nicht TimeFrame. Ergebnis in rAroonDown. RAroonUp AroonOsc (int TimePeriod): var Aroon Oszillator. Berechnet durch Subtraktion des Aroon Down aus dem Aroon Up. Der Rückgabewert schwankt zwischen 100 und -100. Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. Unterstützt nicht TimeFrame. ATR (int TimePeriod): var Durchschnittlicher True Range. Ein Maß für die Preisvolatilität, die für die Berechnung von Stop-Loss - oder Profit-Ziel-Distanzen nützlich ist. Formel: ATR (ATR1 (TimePeriod-1) max (Hoch, Schließen) - min (Niedrig, Schließen)) TimePeriod. Wo ATR1 ist die ATR aus der letzten Takt. Verwendet die aktuellen Vermögenspreise. Die Funktion erzeugt intern eine Reihe, wenn TimeFrame gt 1 ist. Und muss dann in einer festen Reihenfolge im Skript aufgerufen werden. Siehe auch: Volatilität. CVolatilty TrueRange. ATRS ATR (Vars Open, Vars High, Vars Low, Vars Close, Int TimePeriod): var Average True Range aus beliebigen Preisreihen mit beliebigem Offset und Zeitrahmen. ATRS (int TimePeriod): var Einfache durchschnittliche True Range. SMA des TrueRange über die TimePeriod. Mit der aktuellen Vermögenspreisreihe. Ein Maß für die Preisvolatilität, einfacher zu berechnen als die ATR. Aber die Anpassung von langsam auf Volatilitätsänderungen und damit weniger geeignet für Stop-Loss-Profit-Ziele. Wird von der MT4-Plattform anstelle der echten ATR verwendet. Unterstützt nicht TimeFrame. Quellcode in Indikatoren. c. AvgPrice (): var Durchschnittlicher Preis. Einfach (OpenHighLowClose) 4 mit der aktuellen Vermögenspreisreihe. BBands (vars Data, int TimePeriod, var NbDevUp, var NbDevDn, int MAType) Bollinger Bands. Bestehend aus drei Zeilen ist das Mittelband ein einfacher gleitender Durchschnitt (in der Regel 20 Perioden) des typischen Preises (TP). Die obere und die untere Bänder sind n Standardabweichungen (im Allgemeinen 2) oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes. Die Bands erweitern und schmal, wenn die Volatilität des Preises höher oder niedriger ist. Bollinger Bands zeigen an, wann der Preis relativ hoch oder niedrig geworden ist, was durch die Berührung oder geringfügige Durchdringung der oberen oder unteren Linie signalisiert wird. Ergebnis in rRealUpperBand. RRealMiddleBand. RRealLowerBand. Parameter: NbDevUp (Abweichungsmultiplikator für Oberband), NbDevDn (Abweichungsmultiplikator für Unterband), MAType (Typ des Moving Average). Beispiel in Indicatortest. c. BBOsc (vars Data, int TimePeriod, var NbDev, int MAType): var Bollinger Bands Oszillator der Prozentsatz des aktuellen Wertes der Serie innerhalb der Bollinger Bands. Beta (vars Data, vars Data2, int TimePeriod): var Beta Wert. Ein Maß für eine einmalige Vermögenswerte gegenüber dem Gesamtmarktindex. Der Vermögenspreis ist in Daten angegeben und die Marktpreise sind in Data2 angegeben. Der Algorithmus berechnet den Wechsel zwischen den Preisen in beiden Serien und stellt dann diese Änderungen als Punkte in der euklidischen Ebene dar. Der x-Wert eines beliebigen Punktes ist die Data2 (Markt) Änderung und der y-Wert ist die Data (Asset) Änderung. Der Beta-Wert ist die Steigung einer linearen Regressionslinie durch diese Punkte. Eine Beta von 1 ist einfach die Linie yx, so dass der Asset variiert percise mit dem Markt. Eine Beta von weniger als einer bedeutet, dass der Asset weniger als der Markt variiert und eine Beta von mehr als einer bedeutet, dass der Asset mehr als der Markt variiert. BOP (): var Balance Of Power einfach (Close - Open) (High - Low). Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. CCI (int TimePeriod): var Commodity Channel Index. Variation des Preises aus seinem statistischen Mittel, typisch oszilliert zwischen -100. Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. Unterstützt nicht TimeFrame. CI (int TimePeriod): var Choppiness Index misst die Einzelplatzvolatilität in Bezug auf die Volatilität der vergangenen TimePeriod im 1..100 Bereich. Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. Unterstützt nicht TimeFrame. ChandelierLong (int TimePeriod, var Multiplikator): var ChandelierShort (int TimePeriod, var Multiplikator): var Kronleuchter beendet den höchsten Preis von TimePeriod minus der ATR multipliziert mit Multiplikator. Normalerweise als nachlaufender Stop-Loss verwendet. Um die Trades in einem Trend zu halten und einen frühen Ausstieg zu verhindern, solange der Trend weitergeht. Quellcode in Indikatoren. c. Unterstützt nicht TimeFrame. Beispiel im TMF-Kapitel. CGOsc (vars Data, int TimePeriod): var Schwerpunkt Oszillator, von John Ehlers berechnet die Abweichung der Preise aus ihrer Mitte innerhalb der TimePeriod. Kann verwendet werden, um Preis-Wendepunkte mit fast Null Verzögerung zu identifizieren. Quellcode in Indikatoren. c. Chikou (int Shift): var Chikou Linie, die zum Ichimoku-Indikator gehört, einfach die Close verschoben durch Shift (optional Standard 26). Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. Quellcode in Indikatoren. c. CMO (vars Data, int TimePeriod): var Chande Momentum Oszillator. Ähnlich wie der RSI. Aber teilt die gesamte Datenbewegung durch die Netzbewegung ((up - down) (up down)). Coral (vars Data): var Coral Indicator, einfach ein T3 mit TimePeriod 60 und VolumeFactor 0.4. Korrelation (vars Data1, vars Data2, int TimePeriod): var Pearsons Korrelationskoeffizient zwischen zwei Datenreihen über die vorgegebene TimePeriod. Im Bereich zwischen -1..1. Ein Koeffizient von 1,0, eine fehlerhafte positive Korrelation, bedeutet, dass Änderungen in Data2 identische Änderungen in Data1 verursachen (z. B. eine Änderung des Indikators führt zu einer identischen Änderung des Assetpreises). Ein Koeffizient von -1,0, eine fehlerhafte negative Korrelation, bedeutet, dass Änderungen in Data2 identische Änderungen in Data1 verursachen. Aber in die entgegengesetzte Richtung. Ein Koeffizient von Null bedeutet, dass es keine Beziehung zwischen den beiden Serien gibt und dass eine Änderung in Data2 keinen Einfluss auf Data1 hat. Diese Funktion kann auch verwendet werden, um die Autokorrelation einer Reihe zu erhalten, indem man den Korrelationskoeffizienten zwischen der ursprünglichen Reihe und der gleichen Reihe berechnet, die von einem oder zwei Balken (Series1 oder Series2) verzögert ist. Kovarianz (vars Data1, vars Data2, int TimePeriod): var Kovarianz zwischen zwei Datenreihen. Kann verwendet werden, um eine Kovarianzmatrix zu erzeugen. Für die markowitz effiziente grenzberechnung DChannel (int TimePeriod) Donchian Channel der minimale und maximale Wert der priceHigh () und priceLow Funktionen über den Zeitraum. Basis des berühmten Schildkröten-Trading-Systems. Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. Unterstützt nicht TimeFrame. Ergebnis in rRealUpperBand. RRealLowerBand. DCOsc (vars Data, int TimePeriod): var Donchian Channel Oszillator der Prozentsatz des aktuellen Datenwertes innerhalb des Donchian Channel. Verwendet das aktuelle Asset und das aktuelle TimeFrame. Decycle (vars Data, int CutOffPeriod): var Ehlers Decycler, ein Low-Lag Trend Indikator einfach Data - HighPass2 (Data, CutOffPeriod). Entfernt alle Zyklen unterhalb von CutOffPeriod aus der Data-Serie und hält den Trend. Die Funktion erzeugt intern eine Reihe und muss daher im Skript in einer festen Reihenfolge aufgerufen werden. Quellcode in Indikatoren. c. DEMA (vars Data, int TimePeriod): var Double Exponential Moving Average. DPO (vars Data, int TimePeriod): var Detrended Price Oszillator glaubte frühzeitig Änderungen in der Preisrichtung zu erkennen. DPO Data0 - SMA (Datan21, n). Wobei n die TimePeriod ist. Quellcode in Indikatoren. c. DX (int TimePeriod): var Richtungsbewegungsindex von Welles Wilder (der übrigens entdeckt hat, dass quotthe Wechselwirkung von Sonne, Mond und Erde die Grundlage aller Marktbewegungen ist. Falls Sonne, Mond und Erde plötzlich unterlassen werden Von der Verlagerung des Marktes erfuhr er auch einige traditionelle Indikatoren). Es wird angenommen, dass der DX die Trendstärke anzeigt. Die Werte reichen von 0 bis 100, aber selten über 60. Der DX nutzt die aktuelle Preisliste und unterstützt keine TimeFrame. Formel: DX 100 abs (PlusDI-MinusDI) (PlusDIMinusDI). Für PlusDI und MinusDI siehe die folgende Beschreibung. EMA (vars Data, int TimePeriod): var EMA (vars Data, var alpha): var Exponential Moving Average. Betont neuere Datenwerte. Es verwendet die Formel EMA Alpha Daten (1-alpha) EMA1. Wobei alpha ein Rekursionsfaktor zwischen 0 ist. 1, die aus 2,0 berechnet wird (TimePeriod1). Und EMA1 ist der vorherige EMA-Wert. Je kleiner Alpha ist, desto höher ist die Glättungseffekt der EMA-Formel. Beide EMA-Funktionen verwenden leicht unterschiedliche Algorithmen. Die erste (mit einem TimePeriod) erstellt keine Serie, ist langsamer und benötigt eine Datenlänge von TimePeriodUnstablePeriod 1. Die zweite (mit Alpha) erstellt eine interne Serie, benötigt nur eine Datenlänge von 2 und ist viel schneller. Fisher (vars Data): var Fisher Transform transformiert eine normalisierte Datenreihe in einen normalen verteilten Bereich. Der Rückgabewert hat keine theoretische Grenze, aber die meisten Werte liegen zwischen -1. 1 Alle Datenwerte müssen im -1 liegen. 1 Bereich, f. i. Durch normalisierung mit dem AGC. Normalisieren Oder cdf Funktion. Die Mindestdatenlänge beträgt 1. Quelle verfügbar in Indikatoren. c. FisherInv (vars Data): var Inverse Fisher Transform komprimiert die Datenreihe zwischen -1 und 1. Die Mindestlänge der Datenreihe beträgt 1. Quelle verfügbar in Indikatoren. c. FisherN (vars Data, int TimePeriod): var Fisher Transform mit Normalisierung normalisiert die Data-Serie mit der vorgegebenen TimePeriod und verwandelt sie dann in einen normalen verteilten Bereich. Ähnlich wie bei einem Normalisierungsfilter (siehe unten), aber selektiver aufgrund der normalen Verteilung der Ausgabe. Der Rückgabewert hat keine theoretische Grenze, aber die meisten Werte liegen im -1,5. 1,5 Bereich. Die Mindestlänge der Datenreihe ist gleich TimePeriod. Die Funktion erzeugt intern eine Reihe und muss daher im Skript in einer festen Reihenfolge aufgerufen werden. Quelle verfügbar in Indikatoren. c. FractalDimension (vars Data, int TimePeriod): var Fractal Dimension der Datenreihe, von John Ehlers normalerweise 1..2. Kleinere Werte bedeuten mehr Jaggies. Kann verwendet werden, um das aktuelle Marktregime zu erkennen oder die gleitenden Durchschnitte an die Schwankungen einer Preisreihe anzupassen. Quelle verfügbar in Indikatoren. c. FractalHigh (vars Data, int TimePeriod): var Fractal High, ein Indikator von Bill Williams, geglaubt zu signalisieren, wenn der Markt umkehrt (hat nichts mit Fraktalen zu tun). Gibt den höchsten Datenwert zurück, wenn er sich in der Mitte des TimePeriod befindet. Sonst 0 FractalLow (vars Data, int TimePeriod): var Fractal Low. Gibt den niedrigsten Datenwert zurück, wenn er sich in der Mitte des TimePeriod befindet. Sonst 0 Gauss (vars Data, int TimePeriod): var Gauss Filter, gibt einen gewichteten Durchschnitt der Daten innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne zurück, wobei die Gewichtskurve gleich der Gauss Normalverteilung ist. Nützlich zum Entfernen von Rauschen durch Glättung von Rohdaten. Die Mindestlänge der Datenreihe ist gleich TimePeriod. Die Verzögerung ist die Hälfte der TimePeriod. HAOpen (): var HAClose (): var HAHigh (): var HALow (): var Haiken Ashi Preise, basierend auf den aktuellen Vermögenspreisen. Quellcode in Indikatoren. c. Alternativ kann die Preiskurve mit der Bar-Funktion in Haiken Ashi Bars umgewandelt werden. HH (int TimePeriod, int Offset): var Höchster Wert des PreisesHigh-Funktion über die TimePeriod endet mit Offset (Standard 0). F. i. HH (3) gibt den höchsten Preis der letzten 3 Takte zurück. Verwendet die aktuelle Asset Preice Serie. Unterstützt TimeFrame für mehrere Zeitrahmen nicht, verwenden Sie MaxVal (HighOffset, Period) mit einer zeitsynchronisierten High-Serie. Siehe auch dayHigh. HMA (vars Data, int TimePeriod): var Hull Moving Average von Alan Hull versucht, die Verzögerung zu adressieren und etwas Choppiness zu glätten. Formel: HMA (n) WMA (2WMA (n2) ndash WMA (n)), sqrt (n)). Die Funktion erstellt intern eine Serie und muss daher im Skript in einer festen Reihenfolge aufgerufen werden. Quellcode in Indikatoren. c. HTDcPeriod (vars Data): var Hilbert Transform - dominante Zyklusperiode, entwickelt von John Ehlers. Hilbert-Transformationsalgorithmen werden im Ehlers Buch quotRocket Science for Tradersquot (siehe Buchliste) erklärt. Diese Funktion ist äquivalent, aber weniger genau als die dominante Phase. HTDcPhase (vars Data): var Hilbert Transform - dominante Zyklusphase. HTPhasor (vars Data): var Hilbert Transform - Phasor Komponenten. Ergebnis in rInPhase. RQuadratur HTSine (vars Data): var Hilbert Transform - SineWave. Ergebnis in rSine. RLeadSine HTTrendline (vars Data): var Hilbert Transform - Sofortige Trendline. HTTrendMode (vars Data): int Hilbert Transform Trend Indikator - liefert 1 für Trend Mode, 0 für Cycle Mode. Hurst (vars Data, int TimePeriod): var Hurst Exponent der Datenreihe zwischen 0..1. Der Hurst-Exponent misst die Erinnerung an eine Serie. Es quantifiziert die Autokorrelation, d. h. die Tendenz, entweder auf den Mittelwert zurückzukehren (Hurst lt 0,5) oder weiter in einer Richtung (Hurst gt 0,5) fortsetzen. Auf diese Weise kann der Hurst-Exponent erkennen, ob der Markt in einem Trending-Zustand ist. Das TimePeriod-Fenster (mindestens 20) muss ausreichend lang sein, um den langfristigen Trend zu erfassen. Die Funktion erstellt intern eine Serie und muss daher im Skript in einer festen Reihenfolge aufgerufen werden. Quelle verfügbar in Indikatoren. c. Ichimoku () Ichimoku (int PeriodTenkan, int PeriodKijun, int PeriodSenkou, int Offset) Ichimoku Kinko Hyo Indikator. Erfunden von der Journalistin Goichi Hosoda im Jahr 1930. Eine Mischung aus den mittleren Preisen von 3 Zeiträumen geglaubt, um tiefe Einblick in Markttrends aufgrund seiner enormen Anzahl von bunten Linien zu geben. Offset (default 0) bestimmt die Leiste für die Berechnung des Indikators. Gibt 4 Variablen zurück: Eine weitere Linie, die zum Ichimoku gehört, die Chikou-Linie, ist zukünftig spähen und separat berechnet. Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. Die Funktion erzeugt intern eine Reihe, wenn TimeFrame gt 1 ist. Und muss dann in einer festen Reihenfolge im Skript aufgerufen werden. Quellcode in Indikatoren. c. IBS (): var Internal Bar Strength einfach (Close - Low) (High - Low). Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. KAMA (vars Data, int TimePeriod): var Kaufman Adaptive Moving Average. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt wird durch die Preisvolatilität angepasst, so dass seine Zeitspanne kürzer wird, wenn die Volatilität hoch ist. Keltner (vars Data, int TimePeriod, var Factor): var Keltner Channel, von Charles Keltner. Ein einfacher Moving Average - SMA (Data, TimePeriod) - mit Seitenbändern im Abstand Faktor ATRS (TimePeriod). Ergebnisse in rRealUpperBand. RRealMiddleBand. RRealLowerBand. Quellcode in Indikatoren. c. Laguerre (vars Data, var alpha): var 4-Element Laguerre Filter. Wird verwendet, um Daten ähnlich einer EMA zu glätten. Aber mit weniger Verzögerung und einem breiten Abstimmbereich, der durch den Glättungsfaktor alpha (0..1) gegeben ist. Die niederfrequenten Komponenten verzögern sich viel mehr als die Hochfrequenzkomponenten, was sehr glatte Filter mit nur einer kurzen Datenmenge ermöglicht. Die minimale Länge der Datenreihe ist 1, die minimale Rückblickperiode ist 4. Die Funktion erzeugt intern eine Serie und muss daher im Skript in einer festen Reihenfolge aufgerufen werden. Quelle verfügbar in Indikatoren. c. Linear Regression versucht, eine gerade Trendlinie zwischen mehreren Datenpunkten so zu platzieren, dass der Abstand zwischen jedem Datenpunkt und dem. Zwischen den einzelnen Datenpunkten liegt. Deutsch: www. tab. fzk. de/de/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm. Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Lineare Regression versucht, Trendlinie wird minimiert. Für jeden Punkt wird die Gerade über die vorgegebene Barperiode in Form von y b mx bestimmt. Die LinearReg-Funktion gibt bm (TimePeriod-1) zurück. Für eine höhere Regression verwenden Sie die Polyfit-Polynom-Funktionen. Für die logistische Regression mit mehreren Variablen, verwenden Sie die advise (PERCEPTRON.) Funktion. LinearRegAngle (vars Data, int TimePeriod): var Linear Regressionswinkel. Rückkehr m umgewandelt in Grad. Wegen der verschiedenen x - und y-Einheiten eines Preisdiagramms ist der Winkel normalerweise von wenig Gebrauch, außer vielleicht für Gann-Anhänger. LinearRegIntercept (vars Data, int TimePeriod): var Linear Regression Intercept. Rückgabe b. LinearRegSlope (vars Data, int TimePeriod): var Lineare Regression Slope. Gibt m als Preisunterschied pro Bar zurück. LL (int TimePeriod, int Offset): var Niedrigster Wert der priceLow-Funktion über die TimePeriod endet mit Offset (Standard 0). F. i. LL (3,10) liefert den niedrigsten Preis zwischen den letzten 10 und den letzten 13 Takten. Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. Unterstützt TimeFrame für mehrere Zeitrahmen nicht, verwenden Sie MinVal (LowOffset, Period) mit einer zeit synchronisierten Low-Serie stattdessen. Siehe auch dayLow. MACD (vars Data, int FastPeriod, int SlowPeriod, int SignalPeriod) Moving Average ConvergenceDivergenz. Der MACD ist ein mittelfristiger Trendindikator, der durch die Subtraktion eines 26-Perioden-Exponential Moving Average (EMA, siehe oben) aus einer 12-Punkte-EMA erstellt wurde. Eine neun-Perioden-EMA wird dann auf das MACD-Ergebnis angewendet, um eine Signalleitung zu erzeugen. Eine MACD-Histogrammlinie wird schließlich aus der Differenz der MACD zu ihrer Signalleitung erzeugt. Es wird angenommen, dass der Nulldurchgang des Histogramms von unten ein Kaufsignal ist, Nulldurchgang von oben ein Verkaufssignal. Die Formel lautet: rMACD EMA (Daten, FastPeriod) - EMA (Daten, SlowPeriod) rMACDSignal EMA (rMACD, SignalPeriod) rMACDHist rMACD - rMACDSignal Ergebnisse in rMACD. RMACDSignal RMACDHist Rückkehr: rMACD. Parameter: FastPeriod (Zeitspanne für die schnelle MA), SlowPeriod (Zeitspanne für die langsame MA), SignalPeriod (Zeitspanne zum Glätten der Signalleitung). MACDExt (vars Data, int FastPeriod, int FastMAType, int SlowPeriod, int SlowMAType, int SignalPeriod, int SignalMAType) MACD mit kontrollierbarem MA-Typ. Ergebnis in rMACD. RMACDSignal RMACDHist Parameter: FastPeriod (Zeitspanne für den schnellen MA), FastMAType (Typ des Moving Average für Fast MA), SlowPeriod (Zeitspanne für die langsame MA), SlowMAType (Art des Moving Average für langsames MA), SignalPeriod (Zeitspanne für Glättung) Die Signalleitung), SignalMAType (Typ des Moving Average für Signalleitung). MACDFix (vars Data, int SignalPeriod) Moving Average ConvergenceDivergenz Fix 1226. Ergebnis in rMACD. RMACDSignal RMACDHist Parameter: SignalPeriod (Zeitspanne zum Glätten der Signalleitung). MAMA (vars Data, var FastLimit, var SlowLimit) MESA Adaptive Moving Average, entwickelt von John Ehlers (siehe Links). Ergebnis in rMAMA RFAMA Parameter: FastLimit (Obergrenze für den adaptiven Algorithmus), SlowLimit (Untergrenze im adaptiven Algorithmus). MaxVal (vars Data, int TimePeriod): var Höchster Wert über einen bestimmten Zeitraum. MaxIndex (vars Data, int TimePeriod): int Index des höchsten Wertes über einen bestimmten Zeitraum. 0 höchster Wert ist bei aktueller Bar, 1 vor einer Stunde und so weiter. Median (vars Data, int TimePeriod): var Median Filter sortiert die Elemente der Data-Serie und gibt ihren mittleren Wert innerhalb des angegebenen Zeitraums zurück. Nützlich zum Entfernen von Lärmspitzen durch die Beseitigung von Extremwerten. Die Mindestlänge der Datenreihe ist gleich TimePeriod. Die Verzögerung ist die Hälfte der TimePeriod. Siehe auch Perzentil. MedPrice (): var Center Preis einfach der Mittelpunkt (HighLow) 2 der aktuellen Kerze. Für den Durchschnittspreis - der Durchschnitt aller Preisstiche der Kerze - Gebrauchspreis (). MidPoint (vars Data, int TimePeriod): var MidPoint über Periode. Einfach (höchster Wert niedrigster Wert) 2. MidPrice (int TimePeriod): var Mittelpunkt über Zeitraum. Einfach (höchster Tiefstwert) 2 der aktuellen Vermögenspreisreihe. Unterstützt nicht TimeFrame. MinusDI (int TimePeriod): var MinusDI (vars Open, vars High, vars Low, vars Close, int TimePeriod): var Minus Richtungsindikator, ein Teil der DX-Anzeige. Wenn die Funktion nicht mit unterschiedlichen Preisreihen aufgerufen wird, wird die aktuelle Vermögenspreisreihe verwendet. MinusDM (int TimePeriod): var MinusDM (vars Open, vars High, vars Low, vars Close, int TimePeriod): var Minus Directional Movement, zwei Versionen. Wenn die Funktion nicht mit unterschiedlichen Preisreihen aufgerufen wird, wird die aktuelle Vermögenspreisreihe verwendet. MinVal (vars Data, int TimePeriod): var Niedrigster Wert über einen bestimmten Zeitraum. MinIndex (vars Data, int TimePeriod): int Index des niedrigsten Wertes über einen bestimmten Zeitraum. 0 niedrigster Wert ist bei aktueller Bar, 1 vor einer Stunde und so weiter. MinMax (vars Data, int TimePeriod): var Niedrigste und höchste Werte und ihre Indizes über einen bestimmten Zeitraum. Ergebnis in rMin. RMax RMinIdx RMaxIdx MinMaxIndex (vars Data, int TimePeriod): int Indizes der niedrigsten und höchsten Werte über einen bestimmten Zeitraum. Ergebnis in rMinIdx. RMaxIdx 0 aktuelle Bar, 1 vor einer Bar und so weiter. MMI (vars Data, int TimePeriod): var Markt Meanness Index von Financial Hacker. Misst die Magerkeit des Marktes, d. h. seine mittlere Umkehrtendenz, in einem 0..100 Bereich. Zufällige Zahlen haben einen MMI von 75. Echte Preise sind mehr oder weniger autokorreliert, so dass die Wahrscheinlichkeit einer realen Preisreihe, um auf den Mittelwert zurückzukehren ist weniger als 75, aber normalerweise mehr als 50. Je höher es ist, ist der Mittelwert der Markt . Der Markt Meanness Index kann bestimmen, wann der Trend nach Systemen rentabler wird (MMI fällt) oder weniger rentabel (MMI steigt) und verhindert so Verluste in unrentablen Perioden. Quellcode in Indikatoren. c. Mom (vars Data, int TimePeriod): var Momentum. Einfache Daten0 - DataTimePeriod. Siehe auch diff. Moment (vars Data, int TimePeriod, int N): var Das statistische Moment N (1..4) der Datenreihenfolge, die von TimePeriod gegeben wird. Der erste Moment ist der Mittelwert, der zweite ist die Varianz, der dritte ist die Schiefe und der vierte ist die Kurtosis. Quelle verfügbar in Indikatoren. c MovingAverage (vars Data, int TimePeriod, int MAType): var Gleitender Durchschnitt. Parameter: MAType (Art des Moving Average, siehe Bemerkungen). MovingAverageVariablePeriod (vars Data, vars Periods, int MinPeriod, int MaxPeriod, int MAType): var Verschiebender Durchschnitt mit variabler Periode, die durch die Periodenreihe gegeben wird. Parameter: MinPeriod (Wert kleiner als Minimum wird in minimale Periode geändert), MaxPeriod (Wert höher als Maximum wird in Maximum Periode geändert), MAType (Typ des Moving Average, siehe Bemerkungen). NATR (int TimePeriod): var Normalized Average True Range, von John Forman. Ähnlich wie die ATR, außer es wird wie folgt normalisiert: NATR 100 ATR (TimePeriod) Schließen. Verwendet die aktuelle Vermögenspreisreihe. Unterstützt nicht TimeFrame. Normalisieren (vars Data, int TimePeriod): var Verwandelt die Datenreihe in die -1. 1 Bereich innerhalb der angegebenen TimePeriod. Ähnlich wie die AGC-Funktion, unterscheidet aber nicht zwischen Angriff und Verfall. Die Mindestlänge der Datenreihe ist gleich TimePeriod. Quelle verfügbar in Indikatoren. c. Siehe auch Maßstab. NumInRange (vars Low, vars High, var Min, var Max, int Länge): var Anzahl der Datenbereiche, gegeben durch ihre Low - und High-Werte, die vollständig innerhalb des Intervalls von Min bis Max innerhalb der angegebenen Länge liegen. Kann verwendet werden, um die Verteilung der Preise oder Kerzen zu berechnen. Low und High können auf denselben Wert gesetzt werden, um alle Werte im Intervall zu zählen oder um alle Kerzen zu zählen, die das Intervall berühren. Bereich 1..TimePeriod. Quelle verfügbar in Indikatoren. c. NumRiseFall (vars Data, int TimePeriod): var Länge der aktuellen Sequenz von steigenden oder fallenden Werten im Data Array, zurück zur angegebenen TimePeriod. Für eine steigende Sequenz wird seine Länge zurückgegeben, für eine fallende Sequenz die negative Länge. Bereich 1..TimePeriod bzw. -1 ..- TimePeriod. Quelle verfügbar in Indikatoren. c. Siehe das RandomWalk-Skript und das Kapitel Strategie für ein Beispiel. Quelle verfügbar in Indikatoren. c. NumWhiteBlack (var Körper, int Offset, int TimePeriod): var Anzahl der weißen minus schwarzen Kerzen in der angegebenen TimePeriod. Offset ist der Abstand zum aktuellen Balken (0 current bar), Body ist die minimale Länge einer zu zählenden Kerze. Quelle verfügbar in Indikatoren. c. Percentile (vars Data, int Length, var Percent): var Gibt das angegebene Perzentil der Data Series mit gegebener Länge f. i. zurück. Prozent 95 gibt den Datenwert zurück, der über 95 aller anderen Werte liegt. Prozent 50 gibt den Median der Datenreihe zurück. Um den Prozentsatz eines gegebenen Perzentilwertes zu berechnen, verwenden Sie die NumInRange-Funktion und zählen die Elemente unterhalb des Perzentils. PlusDI (int TimePeriod): var PlusDI (vars Open, vars High, vars Low, vars Close, int TimePeriod): var Plus Richtungsindikator, ein Teil des DX indicato, zwei Versionen. In der ersten Version wird die aktuelle Vermögenspreisreihe verwendet. PlusDM (int TimePeriod): var PlusDM (vars Open, vars High, vars Low, vars Close, int TimePeriod): var Plus Richtungsbewegung, zwei Versionen. In der ersten Version wird die aktuelle Vermögenspreisreihe verwendet. PPO (vars Data, int FastPeriod, int SlowPeriod, int MAType): var Prozentsatz Preis Oszillator. Parameter: FastPeriod (Anzahl der Perioden für die schnelle MA), SlowPeriod (Anzahl der Perioden für die langsame MA), MAType (Art des Moving Average). ProfitFactor (vars Data, int Length): var Gibt den Gewinnfaktor der Data Serie zurück. Der Gewinnfaktor ist das Verhältnis der Summe der positiven Renditen (d. h. Datai-1 gt Datai) zur Summe der negativen Renditen (d. h. Datai-1 lt Datai). Der zurückgegebene Wert wird auf die 0,1 geschnitten. 10 Bereich. Sein Reziprok muss verwendet werden, wenn das Daten-Array nicht in Reihenreihenfolge ist, sondern in chronologischer Reihenfolge, da Gewinne und Verluste dann ausgetauscht werden. Quelle verfügbar in Indikatoren. c. ROC (vars Data, int TimePeriod): var Änderungsrate, 100 Skala: ((Preis-prevPrice) prevPrice) 100. ROCP (vars Data, int TimePeriod): var Änderungsrate Prozentsatz: (Preis-prevPrice) prevPrice. Siehe auch diff. ROCR (vars Data, int TimePeriod): var Änderungsverhältnis: (priceprevPrice). ROCL (vars Data, int TimePeriod): var Logarithmische Rückgabe: log (priceprevPrice). ROCR100 (vars Data, int TimePeriod): var Änderungsverhältnis, 100 Skala: (priceprevPrice) 100. Roof (vars Data, int CutoffLow, int CutoffHigh): var Ehlers Dachfilter, bereitet die Datenreihe für weitere Berechnungen vor, indem sie Trend und Lärm entfernt. Wendet einen 2-poligen Hochpassfilter an, gefolgt von dem Smooth-Filter. Empfohlene Werte für die niedrigen und hohen Cutoff-Perioden sind 10 und 50. Die Mindestlänge der Datenreihe ist 2. Die Funktion erzeugt intern Serien und muss daher im Skript in einer festen Reihenfolge aufgerufen werden. Quelle verfügbar in Indikatoren. c. RSI (vars Data, int TimePeriod): var Relative Strength Index, von Welles Wilder. Verhältnis der jüngsten Datenaufwärtsbewegung zum Gesamtdaten Bewegungsbereich 0..100. Es wird angenommen, dass der RSI übertriebene Bedingungen anzeigt, wenn der Wert über 70 Jahre liegt. Formel: RSI 100 Up (UpDn). Wo Up EMA (max (0, Data0-Data1), TimePeriod) und Dn EMA (max (0, Data1-Data0), TimePeriod). RVI (int TimePeriod): var Relative Vigor Index, von John Ehlers. Verhältnis der Preisänderung zum Gesamtpreisbereich: (C-O) (H-L). Gemittelt über den Zeitraum und geglättet mit einem FIR-Filter. Oszilliert zwischen -1 und 1. Die Funktion erstellt intern eine Serie und muss daher im Skript in einer festen Reihenfolge aufgerufen werden. Quellcode in Indikatoren. c. SAR (var Schritt, var Min, var Max): var Parabolic SAR, von Welles Wilder. Die SAR läuft über oder unter der Preiskurve, je nach aktuellem Trend wird jeder Preiskurvenübergang geglaubt, um eine Trendänderung anzuzeigen. Parameter: Schritt (Beschleunigungsfaktor-Inkrement, normalerweise 0,02), Min (Beschleunigungsfaktor-Minimalwert, normalerweise 0,02), Max (Beschleunigungsfaktor-Maximalwert, normal 0,2). SAR ist eine rekursive Funktion, die von der Richtung der anfänglichen Preiskerze für gleichbleibende Werte abhängt. Die LookBack-Periode sollte lang genug sein, um mindestens einen Preiskurvenübergang zu enthalten. Verwendet die aktuellen Vermögenspreise. Die Funktion erstellt intern eine Serie und muss daher im Skript in einer festen Reihenfolge aufgerufen werden. Quellcode in Indikatoren. c. Beispiel in Indicatortest. c. ShannonGain (vars Data, int TimePeriod): var Erwartete logarithmische Verstärkungsrate der Datenreihe im Bereich von ca. -0.0005. Die Verstärkungsrate ergibt sich aus der Shannon-Wahrscheinlichkeit P (1 Mean (Gain) RootMeanSquare (Gain)) 2. Was die Wahrscheinlichkeit eines Aufstiegs oder Sturzes einer hohen Entropie-Datenreihe in der nächsten Barperiode ist. Eine positive Verstärkungsrate zeigt an, dass die Reihe eher steigt, eine negative Verstärkungsrate zeigt an, dass sie eher fallen wird. Der Nulldurchgang könnte für ein Handelszeichen verwendet werden. Algorithmus von John Conover. Source available in indicators. c . ShannonEntropy(vars Data, int Length, int PatternSize): var Entropy of patterns in the Data series, in bit can be used to determine the randomness of the data. PatternSize (2..8) determines the partitioning of the data into patterns of up to 8 bit. Each Data value is either higher than the previous value, or it is not this is a binary information and constitutes one bit of the pattern. The more random the patterns are distributed, the higher is the Shannon entropy. Totally random data has a Shannon entropy identical to the pattern size. Algorithm explained on the Financial Hacker blog source available in indicators. c . SIROC(vars Data, int TimePeriod, int EMAPeriod): var Smoothed Rate of Change (S-RoC) by Fred G Schutzman. Differs from the ROC (see above) in that it is based on the exponential moving average ( EMA ) of the Data series. Believed to indicate the strength of a trend by determining if the trend is accelerating or decelerating. Formula: (Current EMA - Previous EMA)(Previous EMA) x 100. Source code in indicators. c . SMA(vars Data, int TimePeriod): var Simple Moving Average the mean of the data, i. e. the sum divided by the time period. Use Moment when long time periods are required. Smooth(vars Data, int CutoffPeriod): var Ehlers super-smoothing filter, a 2-pole Butterworth filter combined with a SMA that suppresses the Nyquist frequency. Can be used as a low-lag universal filter for removing noise from price data. The minimum length of the Data series is 2. The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. Source available in indicators. c . SMom(vars Data, int TimePeriod, int CutoffPeriod): var Smoothed Momentum by John Ehlers indicates the long term trend direction. TimePeriod is the momentum period, CutoffPeriod is a Butterworth filter constant for lowpass filtering the momentum. Source code in indicators. c . Spearman(vars Data, int TimePeriod): var Spearmans rank correlation coefficient correlation between the original Data series and the same series sorted in ascending order within TimePeriod ( 1..256 ). Returns the similarity to a steadily rising series and can be used to determine trend intensity and turning points. Range -1..1 . lag TimePeriod2 . For usage and details, see Stocks amp Commodities magazine 22011. Source available in indicators. c . StdDev(vars Data, int TimePeriod): var Standard Deviation of the Data series in the time period, from the ta-lib . Use the square root of the second Moment when high accuracy or long time periods are required. Stoch(int FastKPeriod, int SlowKPeriod, int SlowKMAType, int SlowDPeriod, int SlowDMAType) Stochastic Oscillator (unrelated to stochastics, but its inventor, George Lane, looked for a fancy name). Measures where the Close price is in relation to the recent trading range. Formula: FastK 100 (Close-LL)(HH-LL) SlowK MA(FastK) SlowD MA(SlowK) . Uses the current asset price series and does not support TimeFrame . Result in rSlowK . rSlowD . Some traders believe that the SlowK crossing above SlowD is a buy signal others believe they should buy when SlowD is below 20 and sell when it is above 80. Parameters: FastKPeriod - Time period for the HH and LL to generate the FastK value, usually 14 . SlowKPeriod - Time period for smoothing FastK to generate rSlowK usually 3 . SlowKMAType - Type of Moving Average for Slow-K, usually MATypeEMA . SlowDPeriod - Time period for smoothing rSlowK to generate rSlowD . usually 3 . SlowDMAType - Type of Moving Average for Slow-D, usually MATypeEMA . StochEhlers(vars Data, int TimePeriod, int CutOffLow, int CutOffHigh): var Predictive stochastic oscillator by John Ehlers. Measures where the Data value is in relation to its range within TimePeriod . The data runs through a 2-pole highpass filter with period CutOffHigh and through a Butterworth lowpass filter with period CutOffLow . Indicator algorithm explained in Ehlers quotPredictive Indicatorsquot paper usage example in the Ehlers script. Source code in indicators. c . The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. StochF(int FastKPeriod, int FastDPeriod, int FastDMAType): var Stochastic Fast. Measures where the Close price is in relation to the recent trading range Formula: Fast-K 100 (Close-LL)(HH-LL) Fast-D MA(Fast-K) . Uses the current asset price series. Does not support TimeFrame . Result in rFastK . rFastD . Returns: FastK . Parameters: FastKPeriod (Time period for the HH and LL of Fast-K, usually 14 ), FastDPeriod (Moving Average Period for Fast-D usually 3 ), FastDMAType (Type of Moving Average for Fast-D, usually MATypeEMA ). StochRSI(vars Data, int TimePeriod, int FastKPeriod, int FastDPeriod, int FastDMAType): var Stochastic Relative Strength Index (RSI ). Result in rFastK . rFastD . Returns: FastK . Parameters: FastKPeriod (Time period for building the Fast-K line), FastDPeriod (Smoothing for making the Fast-D line. Usually set to 3), FastDMAType (Type of Moving Average for Fast-D). Sum(vars Data, int TimePeriod): var Sum of all Data elements in the time period. T3(vars Data, int TimePeriod, var VFactor): var An extremely smoothed Moving Average by Tim Tillson. Uses a weighted sum of multiple EMAs. Parameters: VFactor (Volume Factor, normally 0.7). TEMA(vars Data, int TimePeriod): var Triple Exponential Moving Average by Patrick Mulloy, calculated from (3xEMA)-(3xEMA of EMA)(EMA of EMA of EMA) . Trima(vars Data, int TimePeriod): var Triangular Moving Average (also known under the name TMA ) a form of Weighted Moving Average where the weights are assigned in a triangular pattern. F. i. the weights for a 7 period Triangular Moving Average would be 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. This gives more weight to the middle of the time series. It causes better smoothing, but greater lag. Trix(vars Data, int TimePeriod): var 1-day Rate-Of-Change (see ROC ) of a Triple EMA (see TEMA ). TrueRange(): var True Range (TR) max(High0,Close1)-min(Low0,Close1) of the current asset price series. See also ATR . ATR S. TSF(vars Data, int TimePeriod): var Time Series Forecast. Returns b m(TimePeriod) . i. e. the Linear Regression forecast for the next bar. TSI(vars Data, int TimePeriod): var Trend Strength Index, an indicator by Frank Hassler who believed that it identifies trend strength. A high TSI value (above 1.65 ) indicates that short-term trend continuation is more likely than short-term trend reversal. The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. TypPrice(): var Typical Price. Simply (High Low Close)3 . Uses the current asset price series. UltOsc(int TimePeriod1, int TimePeriod2, int TimePeriod3): var Ultimate Oscillator. Parameters: TimePeriod1 (Number of bars for 1st period.), TimePeriod2 (Number of bars for 2nd period), TimePeriod3 (Number of bars for 3rd period). Uses the current asset price series. Does not support TimeFrame . UO(vars Data, int CutOff): var Universal oscillator by John Ehlers, from SampC Magazine 12015. Removes white noise from the data, smoothes it and runs it through the AGC filter. Detects trend reversals very early. Output in the -1..1 range. Source code in indicators. c . The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. Variance(vars Data, int TimePeriod): var Variance of the Data series in the time period, from the ta-lib . Use Moment when high accuracy or long time periods are required. Volatility(vars Data, int TimePeriod): var Annualized volatility of the Data series standard deviation of the log returns, multiplied with the square root of time frames in a year. This is the standard measure of volatility used for financial models, such as the Black-Scholes model. The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. Source code in indicators. c . VolatilityC(int TimePeriod, int EMAPeriod): var Chaikin Volatility indicator by Marc Chaikin measures volatility in percent as momentum of the smoothed difference between High and Low. An increase in the Chaikin Volatility indicates that a bottom is approaching, a decrease indicates that a top is approaching. TimePeriod is the period of the momentum (normally 10), EMAPeriod determines the smoothing (also, normally 10). Uses the current asset price series. The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. Source code in indicators. c . VolatilityMM(vars Data, int TimePeriod, int EMAPeriod): var MinMax volatility of the Data series the difference of MaxVal and MinVal in the time period, smoothed by an EMA (set EMAPeriod 0 for not smoothing). The function internally creates a series when EMAPeriod gt 0 . and then must be called in a fixed order in the script. Source available in indicators. c . For the volatility of price candles, use ATR or ATRS. VolatilityOV(int Days): var Annualized volatility of the current asset, calculated over the given number of Days (usually 20). Empirical formula used by some options software packages (OptionsVue 8482) for estimating the values of options, alternatively to Volatility() . Source code in options. c . which must be included for using this indicator. WCLPrice(): var Weighted Close Price. Uses the current asset price series. WillR(int TimePeriod): var Williams Percent Range. Formula: -100 (HH-Close)(HH-LL) . Uses the current asset price series. Does not support TimeFrame . WMA(vars Data, int TimePeriod): var Linear Weighted Moving Average the weight of every bar decreases linearly with its age. ZigZag(vars Data, var Depth, int Length, int Color): var ZigZag indicator converts the Data series into alternating straight trend lines with at least the given Depth and Length . Non-predictive can only identify trends in hindsight. Returned: rSlope (the slope of the last identified trend line upwards trends have a positive slope, downwards trends a negative slope) rPeak (the bar offset of the last identified peak) rSign ( 1 if the last peak was a top, -1 if the last peak was a bottom) rLength (the number of bars of the last trend line ending with rPeak ). If a nonzero Color is given, the trend lines are plotted in the chart. Source code in indicators. c . example in Indicatortest. c . The function internally creates series and thus must be called in a fixed order in the script. ZMA(vars Data, int TimePeriod): var Zero-lag Moving Average by John Ehlers smoothes the Data series with an Exponential Moving Average (EMA ) and applies an error correction term for compensating the lag. The function internally creates a series and thus must be called in a fixed order in the script. Source in indicators. c . Standard parameters: The number of bars for the time period of the function, if any or 0 for using a default period. A data series. often directly derived from the price functions price(), priceClose() etc. Alternatively a user created series or any other double float array with the given minimum length can be used. If not mentioned otherwise, the minimum length of the Data series is TimePeriod . Some functions require a second data array Data2 . Price data series can be explicitly given for some indicators, for using price series generated from a different asset or with a different TimeFrame. Otherwise the prices of the current asset with a time frame equivalent to the bar period are used. Price variation or percentage, dependent on the function, for the current bar. Usage example: MACD(Price,12,26,9) calculates the standard MACD for the given Price series. The results are stored in the global variables rMACD . rMACDSignal . and rMACDHistory . The TA-Lib function prototypes are defined in includeta. h . Information about the usage and the indicator algorithms can be found online at tadoc. org. The C source code of all included TA-Lib indicators is contained in Sourcetalib. zip and can be studied for examining the algorithms. Some TA-Lib indicators that originally didnt work properly - such as Correlation or SAR - have been replaced by working versions. The lite-C source code of most additional indicators that are not part the the TA-Lib is contained in includeindicators. c . All TA functions are applied on series and do normally not accept other data arrays. In the INITRUN. all TA functions return 0 . and LookBack is automatically increased to the largest required lookback time by a TA function. Recursive TA functions - f. i. EMA or ATR - need a higher lookback period than their TimePeriod parameter (see UnstablePeriod ). LookBack can be exceeded when TA functions are later called with a series offset or a different TimePeriod this will generate an Error 046 message. Make sure that LookBack is always higher than the maximum TimePeriod plus the UnstablePeriod plus the highest possible offset of all used series. Some functions return more than one value, f. i. MACD . The returned results are stored in global variables beginning with quot r quot they can be accessed after the function is called. Some functions only require a single Data value. Rather than creating a Data series of length 1 . simply a pointer to the Data value can be used. Example: var Raw MyIndicator() var Transformed AGC(ampRaw,0) . TimeFrame affects subsequent data series and thus also affects all indicators that use the data series as input. The TimePeriod is then not in Bar units, but in time frame units. TimeFrame has no effect on indicators that do not use data series. Indicators that rely on the standard deviation (f. i. Bollinger Bands) become inaccurate when the standard deviation is below 0.0001, as it is then assumed to be zero by the TA-Lib. This can happen on very short bar periods when the price does (almost) not move. For writing your own indicators, have a look at the examples inside indicators. c . But please do not modify indicators. c - write the indicators in your own script, or in a dedicated script that you can then include in your strategies. If you need a complex indicator that you can not be easily add, please ask for it on the Zorro user forum.3rd Generation Moving Average Indicator 3rd Generation Moving Average Moving Averages based on the Nyquist-Shannon Signal Theorem. Mathematically suggested to have the least possible lag. Less lag than general and second generation averages like Ehlers zero-lag averages. Download Fig. 1. Comparison of Moving Averages. The 3rd generation average performes best with least lag in comparison to all other averages. All averages were run with the same window size 21. The data represents 3x60 data points with a Gaussian distribution around 100 and 200 and a standard deviation of 5 points. Formulas as in Drschner 2011. EMA implementation based on MetaTrader4 algorithm, 2nd generation uses Ehler (2001) correction, 3rd generation is based on the Nyquist-Shannon theorem as outlined in Drschner (2011) with lambda of 4. Moving Averages of the 3rd Generation Moving averages are supposed to smooth data and to remove noise and useless information. Multiple average variants are used widely, for example Simple Moving Average (SMA) or Exponentially Moving Average (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2011). One challenge is that moving averages introduce a lag, i. e. the smoothed curve follows the trend usually later (see Fig. 1). Adaptive moving averages like VIYDA (Chande, 1992 Brown) and Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) tried to address this issue by incorporating dynamic variables. In 2001, J. Ehler introduced a general concept based on signal theory which we refer as second generation averages (Ehler, 2001). Here, the basic assumption is that the time series is composed from a limited number of overlapping signal phases which would make signal theory applicable (Ehler, 2001 Huang, et al. 1998). In 2011, M. G. Drschner stated that under the signal theory model - the Nyquist-Shannon theorem (Wikipedia, Nyquist, 2008) must be applied (Drschner, 2011). In his work, Drschner outlined that averages according to these criteria would have the least theoretically possible lag and termed them 3rd generation Moving Averages. Indicator ParameterZero Lag Indicators A collection of traditional indicators which have been significantly improved to approach zero lag whilst providing superior smoothing. The Bowfort Zero Lag Indicators (BZL) Add-On for Neuroshell provides 15 Near Zero Lag indicators. Two of these indicators are moving average replacements which feature superb smoothing with extremely minimal lag. The remaining nine indicators use these superior smoothers in their calculations to produce indicators which also have minimal lag and superb smoothing. The Hull Moving Average is a very fast moving average replacement. It is more responsive than Juriks JMA of a similar lookback period for most price action. It can also be used as a price or volume proxy in any other Neuroshell indicator that uses open, high, low, close or volume to benefit from its superior smoothing capabilities. For instance, you could build a Relative Momentum Index (RMI) in Neuroshell using the Hull Moving Average of Close, e. g: RMI(BZL Hull Moving Average(Close), 5, 5) The Gaussian Moving Average is an Infinite Impulse Response Filter (IIR) with a configurable number of filter poles which can be used to adjust the amount of lag. This moving average is very responsive and can also be used as a price proxy in the same way as the Hull Moving Average. The Gaussian Moving Average employs a Gaussian Filter Kernel which mimics the gaussian distribution found in many natural systems. The remaining indicators are indicators that weve found to be useful using the Hull and Gaussian moving averages in their calculations. You can choose which moving average is used for these indicators. Or better still, let the Genetic Algorithm in Neuroshell figure it out. They are considerably smoother than their regular indicator counterparts. All our indicators have Built-In Help integrated into the product. Here is an comparative screenshot of our Bowfort Zero Lag Moving Averages and Bowfort Zero Lag RSI . On the top graph, you can see 3 moving averages. The red line is the Hull Moving Average . The magenta line is the Gaussian Moving Average and the Yellow line is Juriks JMA. All the moving averages have the same lookback periods (9 bars). As you can see the Hull Moving Average has less lag and is faster than Juriks JMA. The bottom graphs compare a regular Relative Strength Index of 9 periods, and a Bowfort Zero Lag RSI of 3 periods (the blue line on the middle graph). Note that although we are using only 3 periods in the Bowfort Zero Lag RSI, how much smoother and clearer the signals are that are produced. Which RSI would you rather trade Indicators Included Bowfort Zero Lag contains the following indicators: BZL Acceleration BZL Average Direction Movement (ADX) BZL Commodity Channel Index (CCI) BZL Fast Stochastic K BZL Fast Stochastic D BZL Gaussian Moving Average BZL Hull Moving Average BZL Moving Average Convergence Divergence (MACD) BZL Moving Average Convergence Divergence (MACD Signal) BZL Momentum BZL Polarized Fractal Efficiency BZL Relative Strength Index (RSI) BZL Slow Stochastic K BZL Slow Stochastic D BZL Velocity All our add-ons come with free support. We take pride in our products, and if you encounter any problems we are here to help. If we update a product you have purchased, the updates will be provided to you free of charge for minor releases and at a reduced price for major releases. Note 1: Unless otherwise noted, all sales are final. Note 2: We take software piracy of Neuroshell seriously and only sell to clients who have purchased Neuroshell. 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Futures And Options Virtual Trading India

FAQs: Futures und Optionshandel in Indien Mit dem Ausstieg von badla aus dem kommenden Monat wird der Börsengang die Einführung von Optionen und Futures in einem großen Weg sehen. Für Anleger, die Schwierigkeiten haben, die mit Optionen und Futures verbundenen Terminologien sowie ihre Arbeitsweisen zu verständigen, gibt sie eine klare Erklärung. Was sind Optionen Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer (Inhaber) das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, die angegebene Menge der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu einem bestimmten (Streik-) Preis auf oder vor einer bestimmten Zeit zu kaufen oder zu verkaufen (Verfall Datum). Der Basiswert kann Rohstoffe wie Weizenreis Baumwollgoldöl oder Finanzinstrumente wie Aktienaktien Aktienindexanleihen etc. bedeuten. Wichtige Terminologie Basiswert - Das spezifische Wertpapiervermögen, auf dem ein Optionskontrakt basiert. Option Premium - Dies ist der Preis, den der Käufer dem Verkäufer zum Erwerb des Kauf - oder Verkaufspreises oder des Ausübungspreises erhebt - Der Streik - oder Ausübungspreis einer Option ist der angegebene Vorzugspreis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Gleiches kann gekauft oder verkauft werden, wenn der Optionskäufer sein Recht auf Verkauf an oder vor dem Verfalltag ausübt. Verfallsdatum - Das Datum, an dem die Option abgelaufen ist, gilt als Verfallsdatum. Bei Verfalldatum wird entweder die Option ausgeübt oder erlischt wertlos. Ausübungstag - ist das Datum, an dem die Option tatsächlich ausgeübt wird. Im Falle der europäischen Optionen ist der Ausübungstermin gleich dem Ablaufdatum, während im Falle von American Options der Optionsvertrag jeden Tag zwischen dem Kauf des Vertrages und seinem Verfallsdatum ausgeübt werden kann (siehe European American Option) Open Interest - die Summe Anzahl der Optionsscheine, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Markt ausstehen. Option Holder: ist derjenige, der eine Option kauft, die ein Anruf oder eine Put-Option sein kann. Er genießt das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu veräußern. Sein Aufwärtspotenzial ist unbegrenzt, während Verluste auf die von ihm bezahlte Prämie an den Optionsschreiber beschränkt sind. Option Verkäufer Schriftsteller: ist derjenige, der verpflichtet ist, zu kaufen (im Falle von Put-Option) oder zu verkaufen (im Falle der Call-Option), der zugrunde liegende Vermögenswert, falls der Käufer der Option entscheidet, seine Option auszuüben. Seine Gewinne beschränken sich auf die Prämie, die vom Käufer erhalten wird, während sein Nachteil unbegrenzt ist. Option Klasse: Alle aufgeführten Optionen eines bestimmten Typs (d. h. Aufruf oder Put) auf ein bestimmtes zugrunde liegendes Instrument, z. B. Alle Sensex Call Optionen (oder) alle Sensex Put Optionen Option Serie: Eine Optionsreihe besteht aus allen Optionen einer bestimmten Klasse mit dem gleichen Verfallsdatum und Ausübungspreis. Z. B. BSXCMAY3600 ist eine Optionsreihe, die alle Sensex Call Optionen beinhaltet, die mit Strike Price von 3600 Ampere Verfall im Mai gehandelt werden. (BSX steht für BSE Sensex (zugrundeliegender Index), C ist für Call Option. Mai ist Verfalldatum und Streik Preis ist 3600) Was ist Zuordnung Wenn der Inhaber einer Option sein Recht auf Kauf verkauft, wird ein zufällig ausgewählter Optionsverkäufer belegt Die Verpflichtung zur Einhaltung des zugrunde liegenden Vertrages, und dieser Vorgang wird als Abtretung bezeichnet. Was sind europäische und amerikanische Art von Optionen Eine amerikanische Stiloption ist diejenige, die vom Käufer am oder vor dem Verfallsdatum ausgeübt werden kann, d. h. jederzeit zwischen dem Tag des Kaufs der Option und dem Tag des Verfalls. Die europäische Art der Option ist diejenige, die vom Käufer am Verfalltag nur amp gespielt werden kann. Was sind Call-Optionen Eine Call-Option gibt dem Inhaber (Käufer, der langer Anruf ist), das Recht, die angegebene Menge des zugrunde liegenden Vermögenswertes zum Ausübungspreis am oder vor dem Verfallsdatum zu kaufen. Der Verkäufer (einer, der kurz ist), hat jedoch die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu verkaufen, wenn der Käufer der Call-Option beschließt, seine Kaufoption auszuüben. Beispiel: Ein Investor kauft eine europäische Call-Option auf Infosys zum Ausübungspreis von Rs. 3500 bei einer Prämie von Rs. 100. Wenn der Marktpreis von Infosys am Tag des Verfalls mehr als Rs ist. 3500 wird die Option ausgeübt. Der Anleger wird Gewinne erzielen, sobald der Aktienkurs Rs. 3600 (Ausübungspreis Premium i. e. 3500100). Angenommen, der Aktienkurs ist Rs. 3800 wird die Option ausgeübt und der Investor wird 1 Aktie von Infosys vom Verkäufer der Option bei Rs 3500 kaufen und verkaufen sie auf dem Markt bei Rs 3800, die einen Gewinn von Rs machen. 200 In einem anderen Szenario, wenn zum Zeitpunkt des Verfalles Aktienkurs unter Rs fällt. 3500 sagen, es berührt Rs. 3000, wird der Käufer der Call-Option wählen, um seine Option nicht ausüben. In diesem Fall verliert der Anleger die Prämie (Rs 100), die bezahlt wird, die der Gewinn des Verkäufers der Call-Option ist. Was sind Put-Optionen Eine Put-Option gibt dem Inhaber (Käufer eine, die lange Put), das Recht, bestimmte Menge des zugrunde liegenden Vermögenswertes zum Ausübungspreis am oder vor einem Verfalldatum zu verkaufen. Der Verkäufer der Put-Option (einer, der Short Put) ist, hat jedoch die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zum Ausübungspreis zu kaufen, wenn der Käufer entscheidet, seine Option zum Verkauf auszuüben. Beispiel: Ein Investor kauft eine europäische Put-Option auf Reliance zum Ausübungspreis von Rs. 300-, bei einer Prämie von Rs. 25-. Ist der Marktpreis von Reliance am Tag des Verfalls weniger als Rs. 300, die Option kann ausgeübt werden, wie es im Geld ist. Die Investoren Break even Punkt ist Rs. 275 (Ausübungspreis - Prämie bezahlt) i. e. Investor wird Gewinne erzielen, wenn der Markt unter 275 fällt. Angenommen, der Aktienkurs ist Rs. 260, kauft der Käufer der Put-Option sofort Reliance-Aktie am Markt Rs. 260-amp übt seine Option aus, die Reliance-Aktie bei Rs 300 an den Optionsschreiber zu verkaufen, so dass ein Nettogewinn von Rs. 15 . In einem anderen Szenario, wenn zum Zeitpunkt des Verfalls der Marktpreis von Reliance Rs 320 - ist. Der Käufer der Put-Option wird wählen, nicht seine Ausübung zu verkaufen, wie er auf dem Markt zu einem höheren Satz verkaufen kann. In diesem Fall verliert der Anleger die gezahlte Prämie (i. e Rs 25-), die der Gewinn des Verkäufers der Put-Option sein wird. (Siehe Tabelle) Wie unterscheiden sich die Optionen von Futures Die signifikanten Unterschiede in Futures und Optionen sind wie folgt: Futures sind Vereinbarungen, um die vereinbarte Menge der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu einem von dem Käufer und dem Verkäufer vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen angegebene Zeit. Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer sind verpflichtet, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu erheben. Im Falle von Optionen genießt der Käufer das Recht und nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. Futures-Kontrakte haben ein symmetrisches Risikoprofil sowohl für Käufer als auch für Verkäufer, während Optionen ein asymmetrisches Risikoprofil haben. Im Falle von Optionen, für einen Käufer (oder Inhaber der Option), ist der Nachteil auf die Prämie (Optionspreis), die er bezahlt hat, begrenzt, während die Gewinne unbegrenzt sein können. Für einen Verkäufer oder Schriftsteller einer Option ist jedoch der Nachteil unbegrenzt, während Gewinne auf die Prämie beschränkt sind, die er vom Käufer erhalten hat. Die Futures-Kontrakte werden vor allem durch die Kurse des Basiswertes beeinflusst. Die Preise der Optionen sind jedoch durch die Preise des Basiswertes, die verbleibende Zeit bis zum Ablauf des Vertrages und die Volatilität des Basiswertes beeinflusst. Es kostet nichts, um einen Futures-Vertrag einzugehen, während es einen Kosten für den Eintritt in einen Optionskontrakt gibt, der als Premium bezeichnet wird. Erklären Sie im Geld, am Geld und aus dem Geld Optionen. Eine Option soll am Geld sein, wenn der Optionsausfallpreis dem zugrunde liegenden Vermögenspreis entspricht. Das gilt für beide Puts und Anrufe. Eine Call-Option soll im Geld sein, wenn der Ausübungspreis der Option geringer ist als der zugrunde liegende Vermögenspreis. Zum Beispiel ist eine Sensex-Call-Option mit Streik von 3900 in-the-money, wenn der Spot Sensex bei 4100 ist, da die Call-Option Wert hat. Der Anrufinhaber hat das Recht, einen Sensex bei 3900 zu kaufen, egal wie sehr der Spotmarktpreis gestiegen ist. Und mit dem aktuellen Preis bei 4100 kann ein Gewinn durch den Verkauf von Sensex zu diesem höheren Preis gemacht werden. Auf der anderen Seite ist eine Call-Option out-of-the-money, wenn der Ausübungspreis größer ist als der zugrunde liegende Vermögenspreis. Mit dem früheren Beispiel der Sensex-Call-Option, wenn der Sensex auf 3700 fällt, hat die Call-Option keinen positiven Trainingswert mehr. Der Call-Inhaber wird nicht die Möglichkeit, Sensex zu 3900 zu kaufen, wenn der aktuelle Preis bei 3700 ist. (Siehe Tabelle) Eine Put-Option ist in-the-Geld, wenn der Ausübungspreis der Option größer ist als der Spot-Preis der zugrundeliegende Vermögenswert. Zum Beispiel ist ein Sensex in Streik von 4400 ist in-the-Geld, wenn die Sensex ist bei 4100. Wenn dies der Fall ist, hat die Put-Option Wert, weil der Put-Halter kann die Sensex bei 4400 verkaufen, ein Betrag größer als die Aktuelle Sensex von 4100. Ebenso ist eine Put-Option out-of-the-money, wenn der Ausübungspreis ist weniger als der Spot-Kurs der zugrunde liegenden Vermögenswert. In dem obigen Beispiel, der Käufer von Sensex setzen Option wird nicht die Option ausüben, wenn der Spot ist bei 4800. Die Put nicht mehr hat positive Ausübungswert. Optionen werden als tief in-the-money (oder tiefe out-of-the-money), wenn der Ausübungspreis ist in erheblicher Abweichung mit dem zugrunde liegenden Vermögenspreis. Was sind abgedeckte und nackte Anrufe Eine Anrufoptionsposition, die von einer entgegengesetzten Position im zugrunde liegenden Instrument (z. B. Aktien, Rohstoffe usw.) abgedeckt ist, wird als abgedeckter Anruf bezeichnet. Das Schreiben von abgedeckten Anrufen beinhaltet das Schreiben von Anrufoptionen, wenn die Aktien, die möglicherweise ausgeliefert werden müssen (wenn Optionsinhaber sein Kaufrecht ausüben), bereits im Besitz sind. Z. B. Ein Schriftsteller schreibt einen Aufruf über Reliance und hält gleichzeitig Anteile an Reliance, so dass, wenn der Anruf vom Käufer ausgeübt wird, er die Aktie liefern kann. Überdachte Anrufe sind weit weniger riskant als nackte Anrufe (wo es keine entgegengesetzte Position im Basiswert gibt), denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Anleger verpflichtet ist, Aktien zu verkaufen, die bereits unter ihrem Marktwert liegen. Wenn eine physische Lieferung aufgedeckt nackte Aufforderung eine Übung zugewiesen wird, muss der Schriftsteller den zugrunde liegenden Vermögenswert erwerben, um seine Rufverpflichtung zu erfüllen, und sein Verlust wird der Überschuss des Kaufpreises über den Ausübungspreis des Aufrufs sein, der durch die erhaltene Prämie reduziert wird Den Anruf zu schreiben. Was ist der Intrinsic Value einer Option Der intrinsische Wert einer Option ist definiert als der Betrag, um den eine Option in-the-money ist, oder der unmittelbare Ausübungswert der Option, wenn die zugrunde liegende Position markiert ist. Für eine Call-Option: Intrinsic Value Spot Preis - Ausübungspreis Für eine Put-Option: Intrinsic Value Strike Preis - Spot Preis Der intrinsische Wert einer Option muss eine positive Zahl oder 0 sein. Es kann nicht negativ sein. Für eine Call-Option muss der Ausübungspreis kleiner sein als der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes für den Aufruf, einen intrinsischen Wert zu haben, der größer als 0 ist. Für eine Put-Option muss der Ausübungspreis größer sein als der zugrunde liegende Vermögenspreis dafür Intrinsischer Wert. Erläutern Sie den Zeitwert mit Bezug auf Optionen. Zeitwert ist die Menge Option Käufer sind bereit, für die Möglichkeit zu zahlen, dass die Option kann profitabel vor dem Verfall aufgrund einer günstigen Änderung des Kurses des Basiswerts. Eine Option verliert ihren Zeitwert, da sich ihr Ablaufdatum nähert. Bei Verfall ist eine Option nur ihren intrinsischen Wert wert. Der Zeitwert kann nicht negativ sein. Was sind die Faktoren, die den Wert einer Option beeinflussen (Prämie) Es gibt zwei Arten von Faktoren, die den Wert der Optionsprämie beeinflussen: Basiswert Aktienkurs, der Ausübungspreis der Option, die Volatilität der zugrunde liegenden Aktie, die Zeit bis Verfall und der risikofreie Zinssatz. Marktteilnehmer variierende Schätzungen der zugrunde liegenden Vermögenswerte künftige Volatilität Einzelpersonen variierende Schätzungen der zukünftigen Wertentwicklung des Basiswerts, basierend auf fundamentaler oder technischer Analyse Die Auswirkung der Angebotsverstärkungsnachfrage - sowohl im Optionsmarkt als auch im Markt für den zugrunde liegenden Vermögenswert Der Markt für diese Option - die Anzahl der Transaktionen und die Verträge Handelsvolumen an einem bestimmten Tag. Was sind unterschiedliche Preismodelle für Optionen Die theoretischen Optionspreismodelle werden von Optionshändlern zur Berechnung des beizulegenden Zeitwertes einer Option auf Basis der zuvor erwähnten Einflussfaktoren verwendet. Ein Optionspreismodell unterstützt den Händler bei der Aufrechterhaltung der Preise von Anrufen Amps setzt in ordnungsgemäße numerische Beziehung zueinander amp helfen dem Händler machen Gebote amp Angebot schnell. Die beiden beliebtesten Optionspreismodelle sind: Black Scholes Model, das davon ausgeht, dass die prozentuale Veränderung des Kurses des Basiswertes einer Normalverteilung folgt. Binomialmodell, das annimmt, dass prozentuale Preisänderung des Basiswertes eine Binomialverteilung folgt. Wer entscheidet über die Prämie bezahlt auf Optionen amp wie wird es berechnet Optionen Premium ist nicht von der Börse festgelegt. Der Fair Value-theoretische Preis einer Option kann mit Hilfe von Preismodellen bekannt sein und dann je nach Marktlage der Preis durch konkurrenzfähige Angebote und Angebote im Handelsumfeld bestimmt werden. Ein Optionen Prämienpreis ist die Summe von Intrinsic Wert und Zeit Wert (oben erklärt). Wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktie konstant gehalten wird, bleibt auch der intrinsische Wert einer Optionsprämie konstant. Daher ist jede Änderung des Preises der Option ganz auf eine Änderung der Optionen Zeitwert zurückzuführen. Die Zeitwertkomponente der Optionsprämie kann sich in Abhängigkeit von einer Veränderung der Volatilität des Basiswerts, der Zeit bis zum Verfall, Zinsschwankungen, Dividendenzahlungen und der sofortigen Wirkung von Angebot und Nachfrage sowohl für den Basiswert als auch durch seine Option ändern. Erklären Sie die Option Griechen Der Preis einer Option hängt von bestimmten Faktoren wie Preis und Volatilität des Basiswertes, Zeit bis zum Verfall usw. Die Option Griechen sind die Werkzeuge, die die Empfindlichkeit des Optionspreises auf die oben genannten Faktoren messen. Sie werden oft von professionellen Händlern für den Handel und die Verwaltung der Gefahr von großen Positionen in Optionen und Aktien verwendet. Diese Option Griechen sind: Delta: ist die Option Griechisch, die die geschätzte Änderung der Option Premium-Preis für eine Änderung des Preises des Basiswerts misst. Gamma: misst die geschätzte Änderung im Delta einer Option für eine Preisänderung des zugrunde liegenden Vega. Maßnahmen zur geschätzten Änderung des Optionspreises für eine Veränderung der Volatilität des Basiswerts. Theta: misst die geschätzte Änderung des Optionspreises für eine Änderung der Zeit bis zum Auslaufen der Option. Rho: misst die geschätzte Änderung des Optionspreises für eine Änderung der risikofreien Zinssätze. Was ist ein Optionsrechner Ein Optionsrechner ist ein Werkzeug, um den Preis einer Option auf der Basis verschiedener Einflussfaktoren wie dem Kurs des Basiswertes und seiner Volatilität, der Zeit bis zum Verfall, dem risikofreien Zinssatz etc. zu berechnen. Es hilft auch dem Benutzer Zu verstehen, wie eine Veränderung in einem der Faktoren oder mehr, wird die Option Preis beeinflussen. Wer sind die wahrscheinlichen Spieler im Optionsmarkt Entwicklungsinstitutionen, Investmentfonds, FIs, FIIs, Broker, Einzelhandel Teilnehmer sind die wahrscheinlichen Spieler im Optionsmarkt. Warum investiere ich in Optionen Was bieten mir die Optionen an. Neben der Flexibilität für den Käufer in Form von Recht zu kaufen oder zu verkaufen, ist der große Vorteil von Optionen ihre Vielseitigkeit. Sie können so konservativ oder spekulativ sein wie die Anlagestrategie diktiert. Einige der Vorteile von Optionen sind wie folgt: Hohe Hebelwirkung wie durch die Investition von geringem Kapital (in Form von Prämie), kann man Exposition in der zugrunde liegenden Vermögenswert von viel größerem Wert zu nehmen. Bekanntes maximales Risiko für einen Optionskäufer Großes Gewinnpotential und begrenztes Risiko für Optionskäufer Man kann sein Aktienportfolio vor einem Rückgang des Marktes durch den Kauf eines Schutzpakets schützen, bei dem man eine bestehende Aktienposition kauft. Diese Optionsposition kann die Versicherung zur Überwindung der Unsicherheit des Marktes liefern. Mit einer relativ geringen Prämie (verglichen mit dem Marktwert der Aktie) weiß ein Anleger, dass, egal wie weit die Aktie sinkt, zu dem Ausübungspreis der Put jederzeit verkauft werden kann, bis der Put ausläuft. Z. B. Ein Investor, der 1 Anteil an Infosys zu einem Marktpreis von Rs 3800 hält, denkt, dass die Aktie überbewertet ist und beschließt, eine Put-Option zu einem Ausübungspreis von Rs zu kaufen. 3800- durch die Zahlung einer Prämie von Rs 200- Wenn der Marktpreis von Infosys auf Rs 3000- kommt, kann er es noch bei Rs 3800 verkaufen - indem er seine Put-Option ausübt. So wird durch die Prämie von Rs 200 seine Position in der zugrunde liegenden Aktie versichert. Wie kann ich Optionen verwenden Wenn Sie eine bestimmte Richtungsbewegung im Preis einer Aktie vorwegnehmen, kann das Recht, diese Aktie zu einem vorgegebenen Preis zu kaufen oder zu verkaufen, für eine bestimmte Zeitdauer eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten. Die Entscheidung, welche Art von Option zu kaufen ist abhängig davon, ob Ihr Ausblick für die jeweilige Sicherheit positiv (bullish) oder negativ (bearish) ist. Wenn Ihr Ausblick positiv ist, schafft der Kauf einer Call-Option die Möglichkeit, im Aufwärtspotenzial einer Aktie zu teilen, ohne mehr als einen Bruchteil ihres Marktwertes zu riskieren (Prämie bezahlt). Umgekehrt, wenn Sie eine Abwärtsbewegung vorwegnehmen, können Sie mit dem Kauf einer Put-Option den Schutz gegen Abwärtsrisiken schützen, ohne das Gewinnpotenzial zu begrenzen. Kaufoptionen bieten Ihnen die Möglichkeit, sich entsprechend mit Ihren Markterwartungen so zu positionieren, dass Sie beide mit begrenztem Risiko profitieren und schützen können. Sobald ich eine Option gekauft habe und die Prämie dafür bezahlt habe, wie bekommt man die Abwicklung Option ist ein Vertrag, der einen Marktwert wie jede andere handelbare Ware hat. Sobald eine Option gekauft wird, gibt es folgende Alternativen, die ein Optionsinhaber hat: Sie können eine Option der gleichen Serie wie die, die Sie gekauft haben, und schließen Sie sich Ihre Position in dieser Option jederzeit oder vor dem Ablauf aus. Sie können die Option am Verfalltag im Falle der europäischen Option oder am oder vor dem Verfalltag im Falle einer amerikanischen Option ausüben. Im Falle der Option ist Out of Money zum Zeitpunkt des Verfalls, wird es wertlos. Was sind die Risiken für einen Optionskäufer Der Risikoverlust eines Optionskäufers ist auf die Prämie beschränkt, die er bezahlt hat. Was sind die Risiken für einen Optionsschreiber Das Risiko eines Optionsschreibers ist unbegrenzt, wo seine Gewinne auf die verdienten Prämien beschränkt sind. Wenn eine physische Lieferung aufgedeckt Aufruf ausgeübt wird, wird der Schriftsteller haben, um die zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen und sein Verlust wird der Überschuss des Kaufpreises über den Ausübungspreis der Anruf reduziert durch die Prämie für das Schreiben des Anrufs erhalten. Der Schreiber einer Put-Option trägt ein Verlustrisiko, wenn der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes unter dem Ausübungspreis sinkt. Der Schreiber eines Puts trägt das Risiko eines Kursrückgangs des zugrunde liegenden Vermögenswertes auf Null. Wie kann ein Optionsschreiber sich um sein Risiko kümmern. Das Schreiben ist eine spezialisierte Arbeit, die nur für den kenntnisreichen Investor geeignet ist, der die Risiken versteht, die finanzielle Leistungsfähigkeit hat und über ausreichende liquide Mittel verfügt, um die anwendbaren Margenanforderungen zu erfüllen. Das Risiko, ein Optionsschreiber zu sein, kann durch den Erwerb anderer Optionen auf demselben zugrunde liegenden Vermögenswert reduziert werden, wodurch eine Spread-Position angenommen wird oder indem andere Arten von Sicherungspositionen in den Options-Futures und anderen korrelierten Märkten erworben werden. Wer kann Optionen in indischen Derivatemarkt schreiben Im indischen Derivatemarkt hat Sebi keine bestimmte Kategorie von Optionsschriftstellern geschaffen. Jeder Marktteilnehmer kann Optionen schreiben. Allerdings sind die Margin-Anforderungen für Optionsschreiber streng. Was sind Aktienindexoptionen Die Aktienindexoptionen sind Optionen, bei denen der zugrunde liegende Vermögenswert ein Aktienindex für z. B. ist. Optionen auf SampP 500 Index Optionen auf BSE Sensex etc. Index Optionen wurden erstmals von Chicago Board of Options Exchange im Jahr 1983 auf seinem Index SampP 100 eingeführt. Im Gegensatz zu Optionen auf einzelne Aktien, Index-Optionen geben einem Investor das Recht zu kaufen oder zu verkaufen Wert eines Index, der eine Gruppe von Aktien darstellt. Was sind die Verwendungen von Index Options Index Optionen ermöglichen es den Anlegern, sich einem breiten Markt zugänglich zu machen, mit einer Handelsentscheidung und häufig mit einer Transaktion. Um die gleiche Diversifikation durch einzelne Aktien oder einzelne Aktienoptionen zu erreichen, wären zahlreiche Entscheidungen und Geschäfte erforderlich. Da eine breite Exposition mit einem Handel erreicht werden kann, werden die Transaktionskosten auch durch die Verwendung von Indexoptionen reduziert. Als Prozentsatz des zugrunde liegenden Wertes sind die Prämien der Indexoptionen in der Regel niedriger als die der Aktienoptionen, da die Aktienoptionen volatiler sind als der Index. Wer würde Index-Optionen verwenden Index-Optionen sind wirksam genug, um ein breites Spektrum von Nutzern, von konservativen Investoren zu aggressiveren Börsenhändlern zu appellieren. Einzelne Investoren mögen auf Marktmeldungen (bullish, bearish oder neutral) profitieren, indem sie auf ihren Blick auf den breiten Markt oder einen seiner vielen Sektoren einwirken. Die anspruchsvolleren Marktprofis könnten die Vielfalt der Indexoptionsverträge mit exzellenten Instrumenten zur Verbesserung der Markt-Timing-Entscheidungen und zur Anpassung von Asset-Mixen für Asset Allocation finden. Bei einem Marktfachmann kann das Management von Risiken, die mit großen Aktienpositionen verbunden sind, die Verwendung von Indexoptionen bedeuten, um entweder das Risiko zu reduzieren oder das Marktrisiko zu erhöhen. Was sind Optionen für einzelne Aktien Optionskontrakte, bei denen der Basiswert ein Aktienbestand ist, werden als Optionen auf Aktien ausgewiesen. Sie sind meist amerikanischen Stil Optionen Cash abgewickelt oder durch physische Lieferung abgewickelt. Die Preise werden in der Regel in Bezug auf die Prämie je Aktie notiert, obwohl jeder Vertrag unveränderlich für eine größere Anzahl von Aktien, z. B. 100. Wie wird die Einführung von Optionen in bestimmten Aktien profitieren ein Investor Optionen können einen Investor die Flexibilität, die man braucht für unzählige Investitionssituationen bieten. Ein Investor kann eine Hedging-Position oder eine ganz spekulative, durch verschiedene Strategien, die seine Toleranz für das Risiko widerspiegeln. Anleger von Aktienoptionen werden mehr Hebelwirkung als ihre Pendants, die in den zugrunde liegenden Aktienmarkt selbst investieren in Form einer größeren Exposition durch die Zahlung einer kleinen Menge als Prämie zu genießen. Anleger können auch Optionen in bestimmten Aktien nutzen, um ihre Positionen in der zugrunde liegenden (d. H. In der Aktie selbst) abzusichern, indem sie einen Schutzanhang kaufen. So versichern sie ihr Portfolio an Eigenkapitalbeständen durch Prämienzahlung. ESOPs (Mitarbeiteraktienoptionen) sind zu einem beliebten Vergütungswerkzeug geworden, bei dem immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern das gleiche anbieten. ESOPs unterliegen Sperren in Perioden, die Kapitalgewinne in fallenden Märkten reduzieren könnten - Derivate können dazu beitragen, diesen Verlust zusammen mit Steuereinsparungen zu verhaften. Ein ESOPs-Inhaber kann Put-Option in der zugrunde liegenden Aktienverstärkungsausübung kaufen, wenn der Markt unter die Streichpreisverstärkungssperre in seinen Verkaufspreisen fällt. Ob börsengehandelte Aktienoptionen von ihnen zugrunde liegenden Unternehmen ausgegeben werden. Die an der Börse gehandelten Aktienoptionen werden nicht von den ihnen zugrunde liegenden Unternehmen ausgegeben. Unternehmen haben bei der Auswahl des zugrunde liegenden Eigenkapitals keine Optionen. Ob die Inhaber von Aktienoptionsverträgen alle Rechte haben, die die Inhaber von Aktienaktien haben. Der Inhaber der Aktienoptionsverträge hat keine der Rechte, die Inhaber von Aktienaktien haben - wie Stimmrechte und das Recht auf Bonus, Dividende etc. Um diese Rechte zu erhalten, muss ein Call Options Inhaber seinen Vertrag ausüben und die Lieferung abschließen Die zugrunde liegenden aktien Was sind Lecks (langfristige Equity-Antizipations-Wertpapiere) Langfristige Aktien-Antizipations-Wertpapiere (Leaps) sind langwierige Put - und Call-Optionen auf Stammaktien oder ADRs. Diese langfristigen Optionen bieten dem Inhaber das Recht, im Falle eines Anrufs zu erwerben oder im Falle eines Puts eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem vorgegebenen Preis bis zum Verfallsdatum der Option zu verkaufen Kann drei Jahre in der Zukunft sein. Was sind exotische Optionen Derivate mit komplizierteren Auszahlungen als die üblichen europäischen oder amerikanischen Anrufe und Puts werden als Exotische Optionen bezeichnet. Einige der Beispiele für exotische Optionen sind wie folgt: Barrier-Optionen: Wo die Auszahlung hängt davon ab, ob der zugrunde liegende Vermögenswert einen bestimmten Wert während eines bestimmten Zeitraums erreicht. CAPS, die auf CBOE gehandelt werden (gehandelt auf dem SampP 100 amp SampP 500) sind Beispiele für Barrier-Optionen, bei denen die Auszahlung so begrenzt ist, dass sie nicht mehr als 30 betragen kann. Eine Call CAP wird automatisch an einem Tag ausgeübt, an dem der Index mehr als 30 oben schließt Der Ausübungspreis. Eine CAP wird automatisch an einem Tag ausgeübt, an dem der Index mehr als 30 unterhalb der Cap-Ebene schließt. Binäre Optionen: sind Optionen mit diskontinuierlichen Auszahlungen. Ein einfaches Beispiel wäre eine Option, die sich auszahlt, wenn der Preis einer Infosys-Aktie über dem Ausübungspreis von Rs liegt. 4000 Ampere zahlt sich aus, wenn es unter dem Streik endet. Was sind Over-the-Counter-Optionen Over-the-Counter Optionen sind die direkt zwischen Gegenparteien und sind vollständig flexibel und angepasst. Es gibt einige Standardisierung für die Leichtigkeit des Handels in den verkehrsreichsten Märkten, aber die genauen Details jeder Transaktion sind frei verkäuflich zwischen Käufer und Verkäufer. Wo kann ich mit Options - und Futures-Kontrakten handeln. Wie Aktien, Optionen und Futures-Kontrakte werden auch an jedem Umtausch gehandelt. In der Bombay Stock Exchange werden Aktien am BSE On Line Trading (BOLT) System gehandelt und Optionen und Futures werden auf Derivatives Trading and Settlement System (DTSS) gehandelt. Was ist der Basiswert bei Optionen, die von BSE eingeführt werden. Der Basiswert für die Indexoptionen ist der BSE 30 Sensex, der der Referenzindex der indischen Kapitalmärkte mit 30 Scripts ist. Was sind die Vertragsbedingungen von Sensex Options BSEs erste Indexoptionen basiert auf BSE 30 Sensex. Die Sensex-Optionen wären europäischer Stil von Optionen, d. h. die Optionen würden nur am Tag des Verfalls ausgeübt werden. Sie werden Premium-Stil, d. h. der Käufer der Option wird Prämie an die Optionen Schriftsteller in bar zum Zeitpunkt der Eintragung in den Vertrag zu zahlen. Der Prämien - und Optionsabrechnungswert (Differenz zwischen Streik und Spotpreis zum Zeitpunkt des Verfalls) wird in Sensex-Punkten notiert. Der Kontraktmultiplikator für Sensex-Optionen ist INR 50, was bedeutet, dass der monetäre Wert des Prämien - und Abrechnungswertes berechnet wird Multiplikation der Sensex Punkte mit 50. Für zB Wenn Premium für eine Sensex-Option zitiert wird, ist 50 Sensex Punkte, sein Geldwert wäre Rs. 2500 (5050). Es wird mindestens 5 Streiks geben (2 In the Money, 1 In der Nähe des Geldes, 2 Out of the money), zu jeder Zeit verfügbar. Der Verfalltag für Sensex-Option ist der letzte Donnerstag des Vertragsmonats. Wenn es ein Urlaub ist, ist der unmittelbar vorausgehende Geschäftstag der Verfalltag. Es gibt drei Vertragsmonatsreihen (Nahe, Mittel und Fern), die zum Handel zu jedem Zeitpunkt verfügbar sind. Der Abrechnungswert ist der Schlusswert des Sensex am Verfalltag. Die Tickgröße für Sensex-Option ist 0,1 Sensex-Punkte (INR 5). Dies bedeutet, dass die Mindestpreisschwankungen im Wert der Optionsprämie 0,1 sein können. In den Rupie-Begriffen bedeutet dies eine Mindestpreisschwankung von Rs 5. (Tick Size Multiplier 0.1 50). Was ist SPAN-spezifische Portfolioanalyse von Risiko (SPAN) ist ein weltweit anerkanntes Risikomanagementsystem, das von der Chicago Mercantile Exchange (CME) entwickelt wurde. Es handelt sich um ein Portfolio-basiertes Margin-Berechnungssystem, das von allen wichtigen Derivat-Börsen verabschiedet wurde. Ziel von SPAN SPAN identifiziert das Gesamtrisiko in einem kompletten Portfolio von Futures und Optionen bei gleichzeitiger Erkennung der einzigartigen Engagements, die sowohl im Zwischen - als auch im Inter-Commodity-Risiko-Verhältnis verbunden sind. Es bestimmt den größten Verlust, den ein Portfolio in dem von der Börse angegebenen Zeitraum erleiden könnte. Es kann Tag (oder) sein. BSE hat SPAN von CME zur Berechnung der Margin-Anforderungen auf der Exchange-Ebene zugelassen. Gleichzeitig können Mitglieder auch die Margin-Anforderungen ihrer Kunden mithilfe von PC SPAN berechnen. Was ist PC-SPAN PC-SPAN ist ein einfach zu bedienendes Programm für PCs, das die SPAN-Margin-Anforderungen am Ende der Mitglieder berechnet. Wie PC SPAN arbeitet: An jedem Werktag generiert der Austausch eine Risikoparameterdatei (von der Börse eingestellte Parameter), die vom Member heruntergeladen werden kann. Die Positionsdatei, bestehend aus Mitgliederhandels (eigene Clients) und der Risikoparameterdatei, muss in die PC-SPAN zur Berechnung der für die ausgeführten Trades zahlbaren Margen eingegeben werden. Was wird das neue Margining-System im Falle von Optionen und Futures sein, wird ein Portfolio-basiertes Margining-Modell (SPAN) verabschiedet, das eine integrierte Einschätzung des Risikos des Portfolios jedes einzelnen Kunden mit seinen Positionen in allen Derivatkontrakt im Segment Derivate. Die anfängliche Marge würde auf dem schlimmsten Verlust des Portfolios eines Kunden basieren, um 99 Prozent VaR über zwei Tage Horizont zu decken. Die Anfangsspanne würde auf Kundenebene verrechnet und ist auf der Basis des TradingClearing-Mitglieds auf Bruttobasis. Das Portfolio wird täglich auf den Markt gebracht. Wie erfolgt die Zuordnung von Optionen Bei Ausübung einer Option durch einen Optionsinhaber wird die Handelssoftware die ausgeübte Option dem Optionsschreiber zufällig auf Basis eines bestimmten Algorithmus zuordnen. Was muss ein Investor tun, um mit Optionen zu handeln Ein Investor muss sich bei einem Broker anmelden, der Mitglied des BSE-Derivat-Segments ist. Wenn er eine Option kaufen möchte, kann er den Auftrag für den Kauf eines Sensex Call oder Put Option mit dem Broker platzieren. Die Prämie muss in bar bezahlt werden. Er kann sich entweder bis zum Verfall an den Vertrag halten oder seine Position beenden, indem er in einen umgekehrten Handel eintritt. Wenn er seine Position schließt, erhält er am nächsten Tag Prämie in bar. Wenn der Anleger die Position bis zum Verfalltag hält und beschließt, den Vertrag auszuüben, erhält er den Unterschied zwischen dem Optionsabrechnungspreis und dem Ausübungspreis in bar. Wenn er seine Option nicht ausübt, erlischt er wertlos. Wenn ein Investor schreibt, eine Option zu verkaufen, wird er eine Bestellung für den Verkauf von Sensex Call Put Option vergeben. Die anfängliche Marge, die auf seiner Position beruht, muss vorne bezahlt werden (berichtigt von den mit seinem Broker hinterlegten Sicherheiten) und er wird die Prämie in bar am nächsten Tag erhalten. Jeden Tag wird seine Position auf den Markt gezeichnet und die Abweichungsgrenze muss bezahlt werden. Er kann seine Position durch einen Kauf der Option durch die Zahlung der erforderlichen Prämie ausschließen. Die anfängliche Marge, die er in der ersten Position bezahlt hat, wird zurückerstattet. Wenn er bis zum Auslaufen wartet und die Option ausgeübt wird, muss er den Unterschied im Ausübungspreis und den Optionsabrechnungspreis in bar bezahlen. Wenn die Option nicht ausgeübt wird, muss der Anleger nichts bezahlen. What steps will be taken by the exchange to create awareness about options amongst masses The exchange is conducting free of cost futures and options awareness programs for member brokers and their clients. This will be conducted across the country to reach investors at large. Use of this website andor products amp services offered by us indicates your acceptance of our disclaimer. Haftungsausschluss: Futures, Option Amp-Aktienhandel ist eine hohe Risiko-Aktivität. Jede Aktion, die Sie wählen, um in den Märkten zu nehmen, ist völlig Ihre eigene Verantwortung. TradersEdgeIndia haftet nicht für direkte oder indirekte, Folgeschäden oder zufällige Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Diese Information ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung, irgendwelche der hier erwähnten Wertpapiere zu kaufen. Die Schriftsteller können oder dürfen nicht in den genannten Wertpapieren handeln. Alle genannten Namen oder Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Copyright TradersEdgeIndia All rights reserved. Futures Options A futures option, or option on futures, is an option contract in which the underlying is a single futures contract. Der Käufer eines Futures-Optionskontrakts hat das Recht (aber nicht die Verpflichtung), eine bestimmte Futures-Position zu einem bestimmten Preis (der Ausübungspreis) jederzeit vor Ablauf der Option zu übernehmen. Der Futures-Optionsverkäufer muss die entgegengesetzte Futures-Position einnehmen, wenn der Käufer dieses Recht ausübt. Wenn Sie mit Futures nicht vertraut sind, empfiehlt es sich, mehr über den Handel mit Futures-Kontrakten zu erfahren, bevor Sie mit dem Rest dieses Artikels fortfahren. Dinge zu beachten, wenn Trading Futures Optionen Verfall Termine Futures Optionen in der Regel auslaufen in der Nähe des Ende des Monats, die vor dem Lieferungsmonat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakt (i. e. März Option läuft im Februar) und sehr oft ist es an einem Freitag. Ausübungspreis Dies ist der Preis, zu dem die Futures-Position in den Handelskonten des Käufers und des Verkäufers eröffnet wird, wenn die Futures-Option ausgeübt wird. Ausübungsaufgabe Wenn eine Futures-Option ausgeübt wird, wird eine Futures-Position zum vorgegebenen Ausübungspreis sowohl im Käufer als auch im Verkäuferkonto eröffnet. Je nachdem, ob ein Anruf oder ein Put ausgeübt wird, wird die Option Käufer und Verkäufer entweder eine Long-Position oder eine Short-Position zu übernehmen. Futures positions assumed upon option exerciseNSE PATHSHALA is an online learning place for trading in national stock exchange. 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